这是个操作手册，也是对一个入门级DSGE模型的诠释。

推导非常简单，跟所有DSGE模型一样，求出optimality conditions，然後对数线性化。形成“线性理性预期模型”，用数学语言，它仅仅就是个“随机差分方程组”而已。求解这个方程组，就是找到一个saddle-path（鞍部线）来描述整个模型在平稳化之后的移动方式。这个时候加一个外力，也就是shock，就可以看出模型是怎么动的，用多久时间可以回到steady-state。
关于“线性理性预期模型”，见我的帖子: https://bbs.pinggu.org/thread-1246135-1-1.html

很多朋友都给我发信息说看不太懂Dynare的结果报告，所以基于大家的回应，我写了这个notes。这次我对Dynare的结果报告作了比较多的解释，我希望能解决大家的一些疑惑。

其实Dynare的报告非常简单易懂，你要弄懂什么是jump variables，什么是state variable（我notes里面有解释）。我单独把“跳跃变量”拿出来跟大家说一下，这个名字实际上在宏观经济学里面是误用，它来自工程学的动态差分方程求解的变量分类。当所有变量都沿着saddle-path移动的时候，jump variable不能很平滑地顺着这条线动，它只能不停地跳跃般地跟上这跟线，所以叫做jump variable。但是在经济学里面误用它了，之所有叫这个名字，是因为所谓的“跳跃变量”在求解出来之后会全面反映出shock的动态，只要shock一来，这个变量马上全面反映出跳跃状态。

然后是transition function，这个名字大家见到过很多次了。它其实就是整个差分方程组的解。微分方程的解是个方程，差分方程的解还是个差分方程。所以transition function就是个描述模型在steady-state的saddle-path上移动方式的数学语言而已。



以后的DSGE帖子内容（我不会按照顺序来发帖）：
变分法，优化控制论，动态规划的精要
高级矩阵分析，特别是涉及到DSGE算法的矩阵分解和重构
微分方程组和差分方程组的内部构造和求解(深化对动态模型的理解)
Kalman filter，卡尔曼滤波推导和应用
Particle filter，粒子滤波的推导和应用
Spectral analysis的详细解释和Matlab操作
贝叶斯计量的精要和Dynare操作
最大似然估计MLE和GMM在DSGE上的用法
。。。。等等
各种DSGE实例和Dynare操作