事件研究Stata代码更新

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数据准备

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事件日期.dta
同一只股票可以多个事件


收益率数据.dta


计算说明

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所使用的事件窗口期和估计窗口期（根据自己需求修改）
估计期的作用在于估计股票的正常收益率，本文所选用的估计期为[-110,-11]，即公告前的前110到前11个交易日，共100个交易日。窗口期则用于研究事件发生后股价的异常变化，从而得到股票回购事件对股票价格的全部影响。
本文以首次预案宣告日作为事件日，记作t=0，选择的事件窗是[-10，10]，即事件日的前后各10个交易日，共20个交易日。





基本类似，可供参考


直接生成的图表展示

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附件下载

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