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事件研究Stata代码更新

• 绘走势图
• 直接生成最终结果表格
• 方便快捷
  

数据准备

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事件日期.dta
同一只股票可以多个事件

收益率数据.dta

计算说明

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所使用的事件窗口期和估计窗口期（根据自己需求修改）
估计期的作用在于估计股票的正常收益率，本文所选用的估计期为[-110,-11]，即公告前的前110到前11个交易日，共100个交易日。窗口期则用于研究事件发生后股价的异常变化，从而得到股票回购事件对股票价格的全部影响。
本文以首次预案宣告日作为事件日，记作t=0，选择的事件窗是[-10，10]，即事件日的前后各10个交易日，共20个交易日。

基本类似，可供参考
【事件分析法】.pdf (1.53 MB)

2019-3-29 17:09:42 上传

直接生成的图表展示

---

附件下载

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事件研究系列

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事件研究Stata代码更新 增加分组	https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）	https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

经济金融方面数据

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季度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-10888385-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型	https://bbs.pinggu.org/thread-108913910-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天	https://bbs.pinggu.org/thread-10596476-1-1.html
年度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-10897537-1-1.html
季度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-10948192-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-10589754-1-1.html
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流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）	https://bbs.pinggu.org/thread-10887033-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型	https://bbs.pinggu.org/thread-9957847-1-1.html
Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10908224-1-1.html
Fama-French五因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10429468-1-1.html
年度特质波动率/月度特质波动率	https://bbs.pinggu.org/thread-10893659-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度	https://bbs.pinggu.org/thread-10893695-1-1.html
优化的股票特质收益率	https://bbs.pinggu.org/thread-10897945-1-1.html
月度股价崩盘事件	https://bbs.pinggu.org/thread-10862634-1-1.html
大股东是否股权质押数据	https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
大股东是否股权质押数据-国泰安	https://bbs.pinggu.org/thread-9730644-1-1.html
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和讯网社会责任报告明细	https://bbs.pinggu.org/thread-10637065-1-1.html
融资融券数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-10939520-1-1.html
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权益资本成本
PEG模型/CAPM模型/OJ模型/MPEG模型
合集  https://bbs.pinggu.org/thread-10689710-1-1.html

只需整理好数据，结果可以一键生成，不需要整理~ 当然具体可以根据自己的需求修改

想买，能便宜点不

或者可以用论坛币吗

dropbox 发表于 2019-3-30 11:13
或者可以用论坛币吗

不行，论坛币用不完了。。

dropbox 发表于 2019-3-30 11:13
想买，能便宜点不

很超值的哈