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文件名: 投资学-中央财经大学02.zip |
本附件包括：- (11.11.7)--2020年中国债券市场违约回顾与展望.pdf
- (11.11.8)--2021年4月供给压力有待释放，债市可逢高配置.pdf
- (11.11.9)--2021年4月深度分析本轮长期美债收益率上行的原因和影响.pdf
- (11.11.10)--2021年第2季度全球稳定性趋强，债市震荡中择机.pdf
- (11.12.1)--实战演练：债券久期、到期收益率和久期的Excel实现.pdf
- (12.1.1)--第1单元收益率曲线.pdf
- (12.2.1)--第2单元远期利率.pdf
- (12.3.1)--第3单元期望假说理论.pdf
- (12.4.1)--第4单元流动性偏好理论.pdf
- (12.5.1)--第5单元市场分割理论.pdf
- (6.5.1)--第5单元基金的交易.pdf
- (6.6.1)--第6单元基金估值和收益.pdf
- (6.7.1)--第7单元基金的评级.pdf
- (6.8.1)--第8单元指数型基金介绍.pdf
- (6.9.1)--第9单元ETF、LOF和QDII基金介绍.pdf
- (6.10.1)--第10单元其他基金介绍.pdf
- (6.11.1)--基金评级方法之比较研究——罗勇，2005.pdf
- (6.11.2)--基金评级与资金流动—王擎等，2010.pdf
- (6.11.3)--基金投资风格与基金分类的实证研究—曾晓洁，2004.pdf
- (6.11.4)--中国证券投资基金风格分类研究—杨朝军等，2004.pdf
- (6.11.5)--基金排名变化和羊群效应变化——路磊，2014.pdf
- (6.11.6)--基于中国证券投资基金信息挖掘行为的实证分析——张宗新，2014.pdf
- (6.11.7)--封闭式基金价格指数波动溢出效应研究_以深市基金指数为例_赵秀娟.pdf
- (6.11.8)--国际分散化证券投资世界主要股市历史数据的实证研究_吴立广.pdf
- (6.12.1)--参考资料.pdf
- (7.1.1)--第1单元利率与利率水平的决定-课件.pdf
- (7.2.1)--第2单元持有期收益率-课件.pdf
- (7.3.1)--第3单元有效年利率与年化百分比利率-课件.pdf
- (7.4.1)--第4单元风险与收益-课件.pdf
- (7.6.1)--第6单元下侧风险-课件.pdf
- (7.7.1)--第7单元风险资产组合的历史数据-课件.pdf
- (7.8.1)--MetallgesellschaftAGACaseStudy.pdf
- (7.8.2)--参考资料.pdf
- (7.9.1)--RiskMeasurementforFinancialInsti.pdf
- (7.10.1)--中国如何从金融周期顶部安全撤离.pdf
- (7.10.2)--评估下一次房地产危机的风险.pdf
- (8.1.1)--第1单元投资决策.pdf
- (8.2.1)--第2单元投资者效用.pdf
- (8.3.1)--第3单元投资者偏好与无差异曲线.pdf
- (8.4.1)--第4单元资本配置线.pdf
- (8.5.1)--第5单元资本市场线.pdf
- (8.6.1)--第6单元分散化与资产组合风险.pdf
- (8.7.1)--第7单元资产组合可行集与有效集.pdf
- (8.8.1)--第8单元两种风险资产构成的组合的风险与收益.pdf
- (8.9.1)--第9单元风险资产组合的有效集.pdf
- (8.10.1)--第10单元最优的资产组合.pdf
- (8.11.1)--第11单元资产组合选择模型和资本配置.pdf
- (8.12.1)--思考题及解答.pdf
- (8.13.1)--2019全球资产配置时代的到来.pdf
- (8.13.2)--警惕居民债务快速上升的风险.pdf
- (8.13.3)--中国家庭资产配置1.pdf
- (8.14.1)--马科维茨均值方差模型的Matlab实现.pdf
- (9.1.1)--第1单元CAPM假设与分离定理-课件.pdf
- (9.2.1)--第2单元市场组合与市场均衡-课件.pdf
- (9.3.1)--第3单元资本市场线-课件.pdf
- (9.4.1)--第4单元证券市场线-课件.pdf
- (9.5.1)--第5单元证券市场线与系统风险-课件.pdf
- (9.5.2)--第5单元市场模型与系统性风险-课件.pdf
- (9.6.1)--第6单元CAPM的扩展-课件.pdf
- (9.7.1)--第7单元CAPM的应用：项目选择-课件.pdf
- (9.8.1)--第8单元CAPM的局限、APT产生的背景-课件.pdf
- (9.9.1)--第9单元单因子模型-课件.pdf
- (9.10.1)--第10单元多因子模型-课件.pdf
- (9.11.1)--第11单元套利、无套利原则-课件.pdf
- (9.12.1)--第12单元套利资产组合与套利定价-课件.pdf
- (9.13.1)--第13单元CAPM与APT的比较、因子选择-课件.pdf
- (9.14.1)--思考题及解答.pdf
- (9.15.1)--CAPM模型计算的MATLAB实现.pdf
- (10.1.1)--第1单元市场有效性的本质-课件.pdf
- (10.2.1)--第2单元弱势有效市场-课件.pdf
- (10.3.1)--第3单元半强势有效市场-课件.pdf
- (10.4.1)--第4单元半强势与强势有效市场-课件.pdf
- (10.5.1)--第5单元与有效市场相关的问题-课件.pdf
- (10.6.1)--第6单元行为金融与投资-课件.pdf
- (10.7.1)--第7单元风险、风险溢价-课件.pdf
- (10.8.1)--第8单元估计CAPM的beta和alpha-课件.pdf
- (10.9.1)--第9单元根据股票的不同特征形成资产组合-课件.pdf
- (10.10.1)--第10单元Fama-French三因素模型-课件.pdf
- (10.11.1)--第11单元动量效应及四因素模型-课件.pdf
- (10.12.1)--第12单元主要“异象”及其解释-课件.pdf
- (10.13.1)--思考题及解答.pdf
- (10.14.1)--DissectingAnomalies.pdf
- (10.14.2)--Fama_French_multifactor_explanat.pdf
- (11.1.1)--第1单元债券的特征.pdf
- (11.2.1)--第2单元债券的分类与创新.pdf
- (11.3.1)--第3单元息票日的债券定价.pdf
- (11.4.1)--第4单元付息日之间的债券定价.pdf
- (11.5.1)--第5单元债券收益的衡量方法.pdf
- (11.6.1)--第6单元债券的风险种类.pdf
- (11.7.1)--第7单元麦考利久期.pdf
- (11.8.1)--第8单元组合久期.pdf
- (11.9.1)--第9单元凸性.pdf
- (11.10.1)--第10单元Malkiel定理.pdf
- (11.11.1)--浮动利率债券的基准利率选择及定价.pdf
- (11.11.2)--浮息债净价影响因素判别与基金利率选择.pdf
- (11.11.3)--2020年债券市场发展报告.pdf
- (11.11.4)--2020年债券市场统计分析报告.pdf
- (11.11.5)--2020年中国债券市场概览.pdf
- (11.11.6)--2020年中国债券市场评价表现和评价质量研究报告.pdf
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