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[资料] EG协整检验跟JOHANSEN协整检验的区别! [推广有奖]

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donkey17 发表于 2007-6-7 21:56:00 |AI写论文

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<P>如题.希望高手能从假定,适用条件等方面详细的比较下.小弟看了些书,但各个对这两种检验讲的都不一样,主要是不够全面!谢谢!</P></DIV>
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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen Hansen johans

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lanzhou01 发表于8楼  查看完整内容

EG检验得先用OLS估计然后再做单位根检验，Johansen协整检验是基于最大似然比估计的使用迹统计量或最大特征值统计量做假设检验

shuhui2516 发表于9楼  查看完整内容

以下是引用lanzhou01在2007-7-30 23:14:00的发言：EG检验得先用OLS估计然后再做单位根检验，Johansen协整检验是基于最大似然比估计的使用迹统计量或最大特征值统计量做假设检验 除此之外，EG检验现在用的非常少，虽然教科书上说两个变量之间用EG检验，多变量之间用Johansen协整检验。但在实际操作中，一般都直接用 Johansen协整检验，不管是两变量还是多变量之间的关系。

fishsky 发表于6楼  查看完整内容

EG检验是对两变量进行的检验,而JOHANSEN是针对多变量做检验

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donkey17 发表于 2007-6-9 12:51:00

呼唤高手啊!!!
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lejiadong 发表于 2007-6-9 17:15:00
搭车同问[em01][em01]
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donkey17 发表于 2007-6-13 12:54:00

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报纸
wj8587 发表于 2007-6-17 16:40:00
JOHANSEN协整检验是基于VAR模型基础上对向量进行协整检验,所以从建立VAR模型再到JOHANSEN协整检验.EG协整检验主要是检验序列的单整情况.
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地板
fishsky 发表于 2007-6-18 23:20:00
EG检验是对两变量进行的检验,而JOHANSEN是针对多变量做检验
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7楼
yangyongbo 发表于 2007-6-19 00:57:00
所根据的原理也不一样，jj检验是根据极大似然估计的原理而得到的检验量
8楼
lanzhou01 发表于 2007-7-30 23:14:00
EG检验得先用OLS估计然后再做单位根检验，Johansen协整检验是基于最大似然比估计的使用迹统计量或最大特征值统计量做假设检验
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9楼
shuhui2516 发表于 2007-8-5 11:43:00
以下是引用lanzhou01在2007-7-30 23:14:00的发言：
EG检验得先用OLS估计然后再做单位根检验，Johansen协整检验是基于最大似然比估计的使用迹统计量或最大特征值统计量做假设检验

除此之外，EG检验现在用的非常少，虽然教科书上说两个变量之间用EG检验，多变量之间用Johansen协整检验。但在实际操作中，一般都直接用

Johansen协整检验，不管是两变量还是多变量之间的关系。

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10楼
noodleisme 发表于 2007-8-6 21:05:00
EG只能对因变量和一个regressor两个之间的关系做检验，Johansen对因变量和所有自变量之间的关系做检验。但是如果数据比较少不能做Johansen的。
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dajiaqi + 5 + 5 + 5 精彩帖子
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