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楼主: xty1026

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[问答] JOHANSEN协整检验问题 [推广有奖]

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xty1026 发表于 2012-2-1 00:06:17 |AI写论文

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各位好,我现在要用有四个变量的一阶单整序列要进行Jonhansen协整检验,但总提示“Insufficient number of observations”，我的样本有17个,这是怎么回事,样本要达到多少才能做呢?

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen Hansen johans number 样本

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liujunxs 发表于2楼查看完整内容

给两个建议： 1、增加样本数量，17个实在是太少，弄50个以上或许就有效果了； 2、如果将4个变量同时进行JOHANSEN协整检验，其意思是4个变量之间两两都存在协整关系，如果其中有一个并不与其余3个、而只与其余两个存在协整关系，检验结果可能就不是你所期望的，建议先两两之间进行协整检验。

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沙发

liujunxs 发表于 2012-2-1 10:19:48

给两个建议：
1、增加样本数量，17个实在是太少，弄50个以上或许就有效果了；
2、如果将4个变量同时进行JOHANSEN协整检验，其意思是4个变量之间两两都存在协整关系，如果其中有一个并不与其余3个、而只与其余两个存在协整关系，检验结果可能就不是你所期望的，建议先两两之间进行协整检验。

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藤椅

xty1026 发表于 2012-2-1 13:02:46

那我增加样本后检验这四个变量存在两个协整关系,那么包含四个变量的协整方程怎么写?是不是按照下面这个结果写成LM=1.13LN-0.13LX-0.002LY?求指教,这里实在不懂,有哪些好的教材推荐一下吧,万分感谢了

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LM LN LX LY
1.000000 -1.139782 0.133252 0.002898