[CFA] 求风险中性概率和主观概率密度的求解方法 [推广有奖]

自己顶下先，呵呵

拜托说的清楚点。。。

不好意思，由于某种原因，我只能这样求问，给您带来的不便我先说声抱歉，不过还是谢谢你~~ 3# brrda

楼主是不是问先验概率和后验概率的问题呀？感觉是这样的（贝叶斯统计理论）。

  先验概率是该变量“理论上”正确的概率，加入我们的样本观察值后，

   这样我们就有两个信息了，先验和样本，于是用这两个信息再推出该变量“主观调整”后的分布----后验概率。

   您所说的风险中性我觉得是先验分布的意思，主观概率应该是后验分布的意思，不知道这样理解是否正确。

Is this something related to Q-measure (risk-neutral) and P-measure (real world)?
If so, by "概率密度", you mean density function?
Girsonav Theorem could help in transforming these two density functions.

呵呵，谢谢楼上几位的热心帮助，请问大家还有什么更好的方法吗？