可用的SSRN:http://ssrn.com/abstract=2372472或http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.23724722014年[17]F.Caccioli、M.Shrestha、C.Moore和J.D.Farmer。投资组合重叠导致金融传染的稳定性分析。SFI工作文件:2012-10-0182012。[18] C.Chen、G.Iyengar和C.C.Moallemi。系统性风险的公理化方法。《管理科学》,59(6):1373-13882013。[19] 慕尼黑再保险公司。2014年年度报告。http://www.munichre.com/site/corporate/get/documents_E-1770937763/mr/assetpool.shared/Documents/0_Corporate%20Website/_Financial%20Reports/2015/Annual%20Report%202014/302-08574_en。pdf。[20] R.康特、A.穆萨和E.B.桑托斯。银行系统中的网络结构和系统性风险。在J-P.Fouque和J.A.Langsam主编的《系统性风险手册》中。剑桥大学出版社,剑桥,2013年。[21]E.W.Cope、G.Mignola、G.Antonini和R.Ugocconi。从损失数据中衡量运营风险的挑战和陷阱。操作风险杂志,4(4):3-27,2009年。[22]C.G.德弗里斯、G.萨莫罗德尼茨基、B.N.约根森、S.曼迪拉和J.丹尼尔森。重新审查次可加性:风险价值的情况。FMG讨论文件dp549,金融市场集团,2005年11月。[23]I.Eder和C.Kl–uppelberg。相依L’evy过程之和的首次通过事件,以及保险风险的应用。安。阿普尔。Probab。,19(6):2047–2079, 2009.[24]I.Eder和C.Kl–uppelberg。帕累托-列维测度与多元规则变异。《应用概率的进展》,44(1):117–138,2012年。[25]L.艾森伯格和T.诺伊。金融系统中的系统性风险。《管理科学》,47:2236–2492001。[26]P.Embrechts、D.D.Lambrigger和M.V.W–uthrich。多元极端和相依风险的聚集:例子和反例。《极限》,2009年12:107–127。[27]P.Embrechts、J.Neˇslehov\'a和M.V.W–uthrich。
|