楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 具有二部图结构的大型索赔保险市场的风险 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-7 02:49:09 |只看作者 |坛友微信交流群
可用的SSRN:http://ssrn.com/abstract=2372472或http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.23724722014年[17]F.Caccioli、M.Shrestha、C.Moore和J.D.Farmer。投资组合重叠导致金融传染的稳定性分析。SFI工作文件:2012-10-0182012。[18] C.Chen、G.Iyengar和C.C.Moallemi。系统性风险的公理化方法。《管理科学》,59(6):1373-13882013。[19] 慕尼黑再保险公司。2014年年度报告。http://www.munichre.com/site/corporate/get/documents_E-1770937763/mr/assetpool.shared/Documents/0_Corporate%20Website/_Financial%20Reports/2015/Annual%20Report%202014/302-08574_en。pdf。[20] R.康特、A.穆萨和E.B.桑托斯。银行系统中的网络结构和系统性风险。在J-P.Fouque和J.A.Langsam主编的《系统性风险手册》中。剑桥大学出版社,剑桥,2013年。[21]E.W.Cope、G.Mignola、G.Antonini和R.Ugocconi。从损失数据中衡量运营风险的挑战和陷阱。操作风险杂志,4(4):3-27,2009年。[22]C.G.德弗里斯、G.萨莫罗德尼茨基、B.N.约根森、S.曼迪拉和J.丹尼尔森。重新审查次可加性:风险价值的情况。FMG讨论文件dp549,金融市场集团,2005年11月。[23]I.Eder和C.Kl–uppelberg。相依L’evy过程之和的首次通过事件,以及保险风险的应用。安。阿普尔。Probab。,19(6):2047–2079, 2009.[24]I.Eder和C.Kl–uppelberg。帕累托-列维测度与多元规则变异。《应用概率的进展》,44(1):117–138,2012年。[25]L.艾森伯格和T.诺伊。金融系统中的系统性风险。《管理科学》,47:2236–2492001。[26]P.Embrechts、D.D.Lambrigger和M.V.W–uthrich。多元极端和相依风险的聚集:例子和反例。《极限》,2009年12:107–127。[27]P.Embrechts、J.Neˇslehov\'a和M.V.W–uthrich。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-7 02:49:13 |只看作者 |坛友微信交流群
阿基米德相依和重尾条件下风险价值的可加性性质。保险:数学与经济学,44(2):164-1692009。[28]P.盖和S.卡帕迪亚。金融网络中的传染。英国皇家学会学报:数学、物理和工程科学,466(2120):2401–24232010。[29]A.G.霍尔丹和R.M.梅。银行生态系统中的系统性风险。《自然》,469(7330):351-3552011。[30]H.Ho Off mann、T.Meyer Brandis和G.Svindland。风险一致性条件系统风险度量。2014.预印本。[31]H.Hult和F.Lindskog。重尾保险投资组合:资本和破产概率较低。第14412006号技术报告。[32]国际保险监管机构协会(IAIS)。保险和金融稳定,2011年。[33]R.伊布拉吉莫夫。厚尾条件下的投资组合多元化和风险价值。量化金融,9(5):565-5802009。[34]O.Kley和C.Kl–uppelberg。重尾损失因子随机分担风险的界限。arxiv:1503.03726[q-fin.RM],2015年。[35]O.Kley、C.Kl–uppelberg和G.Reinert。具有二部图结构的大型索赔市场中的条件风险度量。预印本Technische Universit–在蒙城提交,2015年。[36]E Kromer、L.Overbeck和K.A.Zillch。一般概率空间的系统风险度量。2014年[37]林毅夫、余俊杰和M.O.彼得森。再保险网络及其对再保险决策的影响:理论和经验证据。《风险与保险杂志》,2014年。[38]G.梅尼克和L.R–uschendorf。关于极值风险的最优投资组合多元化。《金融与随机》,14(4):593-62320010。[39]G.拉什。论心理学中测量的一般规律和意义。《第四届伯克利数理统计与概率研讨会论文集》,第四期,第321-333页。伯克利,1961年。[40]S.I.雷斯尼克。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-7 02:49:17 |只看作者 |坛友微信交流群
极值、规则变化和点过程。斯普林格,纽约,1987年。[41]S.I.雷斯尼克。重尾现象。斯普林格,纽约,2007年。[42]H.Rootz\'en和C.Kl–uppelberg。单一的数字无法对冲经济灾难。AMBIO:人类环境杂志,28(6),1999年。[43]G.Samorodnitsky、S.Resnick、D.Towsley、R.Davis、A.Willis和P.Wan。偏好依恋模型中的入度和出度的非标准规则变化。arXiv:1405.4882v1[math.PR],2014年。[44]S.冯·达伦和G.冯·彼得。自然灾害和全球再保险——探索两者之间的联系。国际清算银行季度回顾,2012年。[45]C.周。风险因素和多元化效应的依赖结构。《保险:数学与经济学》,46(3):531-5402010。[46]J.-P.齐格朗。金融和经济中的系统和系统性风险,2014年。SRC 1号专用电话。

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