[实际应用] 用winrats做二元bekk-GARCH，麻烦能帮我看看结果吗 [推广有奖]

21楼

金融万有引力 发表于 2017-6-4 11:00:35

断弦1943 发表于 2016-4-15 22:34
A（1.2）表示的是a12这个元素吗？因为我要检验a12=b12=0来判断波动溢出效应。

A(1，2)应该是指a12，但是你的统计结果是不是也不显著呀，p值太大了

22楼

金融万有引力 发表于 2017-6-4 11:02:49

Wfinance 发表于 2015-7-31 22:32
BEKK模型对系数要求并不高，它不同于一般的回归，一般回归注重因果变量的经济含义，而GARCH类模型，尤其是多 ...

你好，请问，楼主的图片中A(1，2)和A(2，1)对应的p值都很大，结果不显著，这该怎么处理呢？
还有一个问题，我的结果也是非对角元素不显著，请问这种情况怎么解决呢？

23楼

绿豆酱 发表于 2017-8-17 22:39:53

请问楼主，你程序里面是h,e。这是不是就是结果中对应的1,2？即A(1，2)是指1市场对2市场的溢出效应？

24楼

龙太子2008 发表于 2017-11-3 19:12:25

请问 Identifier VAR1 is Not Recognizable. 是什么原因？

25楼

kaoya008 发表于 2018-7-24 08:30:32

看结果的话，变量之间没有波动溢出。

26楼

洛阳子夜 发表于 2019-1-10 03:00:07

kaoya008 发表于 2018-7-24 08:30
看结果的话，变量之间没有波动溢出。

请问这个是不是要看最后一列显著不？

27楼

yyy123344 发表于 2020-5-6 22:06:25

断弦1943 发表于 2016-4-15 22:34
A（1.2）表示的是a12这个元素吗？因为我要检验a12=b12=0来判断波动溢出效应。

我感觉不是我感觉A(1,2)是a21 因为前边的那个矩阵是转置的我是这样认为的不知道对不对我也很迷

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