楼主: goddesslovu
18460 13

[一般统计问题] 卡方增量（X2 change）和r2增量(delta R-square)显著性水平检验在Stata中如何实现？ [推广有奖]

  • 0关注
  • 1粉丝

讲师

6%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
1122 个
通用积分
0.7631
学术水平
0 点
热心指数
1 点
信用等级
0 点
经验
4451 点
帖子
127
精华
0
在线时间
703 小时
注册时间
2008-10-18
最后登录
2023-12-21
楼主
goddesslovu 发表于 2011-7-20 19:51:14 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
请帮解决下如何在Stata中检验各个模型之间拟合优度增量的显著性水平？需要构建什么统计量？
详情请见附件，谢谢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：Square change Stata Delta Hang change 如何 模型 统计

卡方增量（X2 change）和r2增量(delta R-square)显著性水平检验在Stata中如何实现？.doc
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-937183.html

122 KB

相关帖子

已有 1 人评分论坛币 热心指数 收起 理由
liuzhenzhu + 20 + 1 奖励积极上传好的资料

总评分: 论坛币 + 20  热心指数 + 1   查看全部评分

本帖被以下文库推荐
沙发
herbertzhao 发表于 2011-7-21 00:35:51
请看
Vuong, Q. H. 1989.
    Likelihood ratio tests for model selection and non-nested hypotheses. Econometrica 57: 307–333.

stata似乎没有现成的程序。不过这个test自己做应该也很简单。test statistic标准正态分布。根据两个模型的likelihood算就好了。

see: http://mysbfiles.stonybrook.edu/ ... /VuongStatistic.pdf
已有 1 人评分论坛币 热心指数 收起 理由
SpencerMeng + 10 + 1 热心帮助其他会员

总评分: 论坛币 + 10  热心指数 + 1   查看全部评分

点我我有惊喜！！

藤椅
h3327156 发表于 2011-7-21 02:31:03
对2楼所说的补充一下，
可以参考
https://bbs.pinggu.org/thread-954084-1-1.html

所以也许r2增量(delta R-square)显著性水平检验在Stata中如何实现
应当可以解决。

最后，也许一般线性模型可以看r-square
但当模型变化为非线性时，则须要再商榷，
而您的word档里，才会问说关于chi-square增量的问题【从您附的表里，是指logit模型】
其实这个chi-square增量，恰好是两倍的两个模型间的对数似然值变化【即表中的LL】
【您自己把model2与model1减一下即知】
至于怎么判断显著与否，很简单的，主要是模型有三个变量，所以请您去查卡方自由度3的临界值表。
这个值好像应当不会超过8，所以8以上就一颗星*显著罗！
有了上述逻辑，调用似然值，然后display。我想您应当知道的！

祝 好运

希望不要嫌我太罗唆，如果没回答到您的问题，或错误理解，请见谅！
已有 2 人评分经验 论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
Sunknownay + 100 + 10 + 1 + 1 + 1 热心帮助其他会员
h894510055 + 1 + 1 + 1 观点有启发

总评分: 经验 + 100  论坛币 + 10  学术水平 + 2  热心指数 + 2  信用等级 + 2   查看全部评分

板凳
goddesslovu 发表于 2011-7-21 09:17:15
2# herbertzhao
谢谢。
报纸
goddesslovu 发表于 2011-7-21 09:20:01
3# h3327156
谢谢您。请问下，您自己在做模型的时候需要检验拟合优度的改变量的显著性水平吗？这个检验是必须的吗？
地板
h3327156 发表于 2011-7-21 11:58:56
goddesslovu 发表于 2011-7-21 09:20
3# h3327156
谢谢您。请问下，您自己在做模型的时候需要检验拟合优度的改变量的显著性水平吗？这个检验是必须的吗？
呵！ 如果是问我自己！ 我个人主要是看审稿委员或导师的意见！
我大都会附上拟合度的改变增量，作为参考用。
【通常作为挑选模型用，但我的语气都不会太武断，如果武断，容义引起对方的怀疑，都会说，真的是这样吗？检验给我看… ＝ ＝】
检验做不做的话，审稿委员不要求，或者导师不要求的话，我是不会没事找自己麻烦。
【如果检验的结果相当支持原本的推论。那还好说，万一就是过不了，不支持，头疼阿】

祝 顺心
7楼
蓝色 发表于 2011-7-21 19:38:23
h3327156 发表于 2011-7-21 02:31
对2楼所说的补充一下，
可以参考
https://bbs.pinggu.org/thread-954084-1-1.html

所以也许r2增量(delta R-square)显著性水平检验在Stata中如何实现
应当可以解决。

最后，也许一般线性模型可以看r-square
但当模型变化为非线性时，则须要再商榷，
而您的word档里，才会问说关于chi-square增量的问题【从您附的表里，是指logit模型】
其实这个chi-square增量，恰好是两倍的两个模型间的对数似然值变化【即表中的LL】
【您自己把model2与model1减一下即知】
至于怎么判断显著与否，很简单的，主要是模型有三个变量，所以请您去查卡方自由度3的临界值表。
这个值好像应当不会超过8，所以8以上就一颗星*显著罗！
有了上述逻辑，调用似然值，然后display。我想您应当知道的！

祝 好运

希望不要嫌我太罗唆，如果没回答到您的问题，或错误理解，请见谅！
其实这个chi-square增量，恰好是两倍的两个模型间的对数似然值变化【即表中的LL】


LR test不就是 =2[L(约束的似然函数值)-L（无约束似然函数值）]
Stata常见问题解答https://bbs.pinggu.org/thread-272681-1-1.html

8楼
goddesslovu 发表于 2011-7-21 23:13:18
6# h3327156
哈哈...我有点头绪知道怎么操作了，谢谢了....
9楼
goddesslovu 发表于 2011-7-21 23:16:05
7# 蓝色
版主亲自解答，非常荣幸啊....谢谢
10楼
陌上小熊遇小兔 发表于 2013-3-17 17:26:17
Vuong命令用来检验非嵌套的回归方程R-square增量的显著性，那么请问各位如何检验嵌套的回归方程R-square增量的显著性呢？
比如：在检验中介变量效应时，先对自变量回归reg Y X,然后加入中介变量后再一起回归reg Y X M,然后看增加中介变量M后，整个模型R-square增加是否显著。
Tomorrow is another day!!

返回列表
12下一页
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-22 19:19