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自己整理上学期《高级量化金融风险管理》:VaR, Copula, Hedge fund
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Tiger-like
2020-5-23
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2023Hua
2022-11-27 08:37:53
时变copula和动态copula是什么意思?
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了空不了色
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2022-1-28 06:27:44
【学习笔记】Copula
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Chenyu_van
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2020-9-20 13:56:09
求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata
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2020-5-23
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2020-5-28 07:09:11
求交流 是否有分位数Copula模型 或者以下模型的代码?
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LIPSTIK
2020-5-10
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greenlie
2020-5-22 13:06:08
求助Vuong检验的R语言代码
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反派角色
2020-5-2
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求帮忙改进代码:无法分配大小为16 Kb的矢量
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哈啊哈11
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怎么对GPD分布做概率积分变换啊
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一蓑烟雨任平生s
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一蓑烟雨任平生s
2020-4-28 22:30:52
这段代码中的 .pK 是什么意思?
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2020-4-25 16:22:14
求问藤Copula的指标选取问题
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Ginger1234
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matlab的copulafit对frank函数
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peggyppan
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dorothy
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Mixed Marginal Copula Modeling
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【求助】如何用R计算copula函数欧氏距离
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Annlaya
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GARCH-COPULA-COVAR 建模,小白请教
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ffxzj
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基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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基于copula对角截面的尾部相关性度量及应用
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基于藤copula-CAViaR方法的股市风险溢出效应研究
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