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R语言做GARCH模型预测波动率,结果有问题
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财通证券_20181014_财通证券金工点评:利用IH基差与波动率溢价择时是否有效?-25页
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日波动率算成周波动(非精确)
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先有股价随机分布,再有排序导致的波动率正态分布
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