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标签: 博士后经管大学堂：名校名师名课

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分享一心向东，锲而不舍: goodboss2010 2015-8-16 10:26; 博士后进站申请中，期待导师的回复。一心向东，锲而不舍。; 个人分类: 心情日记|7 次阅读|0 个评论

分享行为金融与可转债: accumulation 2015-5-14 18:04; 硕士方向是可转债，对于债券类的研究应该积累了不少的经验。行为金融研究波动性较大的市场应该有优势，对于固定收益类的研究，相对较难出彩。感觉可以参看一下，近几年来，证券、基金、银行部门在招收博士后时的研究课题，特别是固定收益领域最前沿的成果，再结合导师和自己的特长这块，来决定。很少有用行为金融研究固定收益的文献，当年硕士论文想写基于行为金融的国债期货交易策略，结果开题报告就被业界老师批对市场了解不够了。。和波动性关系不大，主要是债券市场上绝大多数是理性的机构投资者，他们做决策主要基于传统金融学理论。。而行为金融是研究非理性行为的，更适用于散户主导的A股市场，尤其是中国的“神创板”股票。。个人建议，因为我硕士换了两个方向，即将海外博士（我是数学），也要换了，个人认为，行为金融跟一般意义上的定价估值其实差距很大，只能说是另外一个视角，如果要用的话，可以说要潜心另外钻研。不知道楼主硕士对可转换债券研究到哪步，可转换债计算太多，不确定能不能再把行为金融加进去。而楼主考虑的应该是市场行为分析吧，这个要出彩有点难吧。毕竟这块灌水居多。既然老师开明，建议做自己的，跟别的导师合作或者别的导师做第二导师然后发文章署第一导师名即可，不知道楼主是哪个学校，要发什么级别的文章，武大？因为我自己发了很多的文章了，ei，scie，核心，报告等等非常多，感觉如果学校要求很水比如财大厦大之类的就很轻松了，如果要求很高，要数片一区sci之类的，那就认命必须跟导师干，还有一个问题就是学制几年，如果是三年的话尽快发文章，四年就还好，发sci好的基本一年以上。; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享天体物理学博士转型做量化投资：像做科研一样去做投资: accumulation 2015-4-18 22:00; 天体物理学博士掌舵沪深300基金？有木有听错？基金业也玩“星际穿越”吗？你没有听错，人家玩得还挺好。事实上，在华尔街科学家玩量化投资很常见。在国内，天体物理学与沪深300指数的跨界碰撞，成就了量化投资行业的一颗明星！他叫罗山，曾在美国康奈尔大学从事天体物理学博士后研究工作，2012年9月加盟易方达基金，任量化投资部负责人、易方达沪深300量化增强基金的基金经理。好基金是可以“算出来的” 数据能说明一切。指数增强基金的使命是“超越”，谁比目标指数跑赢得多谁就更牛。2013年，易方达沪深300量化增强对沪深300指数的超额收益达3.47%，在全部沪深300指数增强基金中排名第一。截至2014年12月4日，易方达沪深300量化增强指数基金今年以来的净值增长率达到40%，同期沪深300指数涨幅33%，超额收益在300指数增强基金中排名第一。研究天体物理学的，常被认为是离上帝最近的人，也是地球上最聪明的一群人。他们懂物理、懂数学、懂统计、懂计算机，用网络流行语概括就是“学霸”。康奈尔大学是美国的常春藤名校，诞生过40位诺奖得主，是名副其实的科学圣殿，罗博士在康奈尔做博士后研究时，专业领域就是高大上的天体物理学。从上个世纪90年代进入华尔街顶级投行、从事量化研究和投资开始，罗博士从科学家转型为量化投资家，开始了他长达18年的投资生涯。来到易方达基金之后，罗山的主要工作就是在“算”一只好基金。“通过远超同业的投入和系统深入的研究，我们发现了一系列能有效预测投资品未来收益的量化指标，并以此为基础构建了多个量化投资策略，并将其应用到易方达沪深300量化增强基金的投资管理中。” 罗山坦言，事实证明，罗山的“算法”（量化模型）得到了市场验证，易方达沪深300量化增强基金的超额收益不仅显著，而且高度稳定。从2013年1月到现在的23个月中有17个月都获得了正的超额收益，期间超额收益最大回撤仅1.82%。并且今年以来截至12月10日，剔除申赎造成的现金仓位影响，每个月都实现了正的超额收益。像做科研课题一样去做投资执掌易方达沪深300量化增强初期罗山曾经写过一篇基金经理手记—《赌博、投资、量化投资》，在文中他分享了一个故事：早在上世纪80年代，一群麻省理工学院的学生，根据概率和逻辑推演，寻找最优组合和玩牌模式，在拉斯维加斯赌场累计获利2000万美元，成为电影《决胜21点》的原型。一般赌博，基本上都是凭自己的人经验和感觉，因此即使能在赌场连续赢钱更多要靠运气；而这些数学天才们参，加赌博是绝对不会根据感觉行事的，他们根据当时赌局的情况利用自己掌握的数学知识和工具严格计算输赢的几率，只要游戏规则不改变，他们就能持续赢钱。赌博和投资最本质的区别，是看你是在碰运气，还是在判断和把握确定性的机会。很多人说投资既有科学的成分，也有艺术的成分，但罗山却有相反的观点：“我相信投资是科学，而不是艺术，我们以科学精神和科学手段去发现资本市场运作和股价波动的奥秘，模型就是我们对这一奥秘的解释”。在罗山看来，应该像做科研课题一样去做投资，所谓艺术的成分，绝大部分情况下其实就是凭感觉的成分，碰运气的成分，也可以说是赌博的成分；而科学的成分，则是以严密的逻辑为基础，以数学理论为工具，通过数据的深入研究，对收益和风险进行判断的成分，也就是量化投资的成分。因此在投资中，应该不断减少艺术成分，增加科学成分，尽可能地使用量化投资工具和方法，使投资决策更有依据，更客观，更系统，更准确。天体物理学博士的投资经对于量化投资而言，对投资策略构建数学模型，是最基础的一步，也是最关键的一步。在这方面，天体物理学博士严谨的学术思维和系统的研究方法，就派上了大用场。在易方达量化投资部，每一个新模型的运用，都要像做科研课题一样经过严谨的求证：首先是发现问题，提出课题；其次是像做科研一样去查阅大量文献，对比海内外同行是否有类似的策略；第三是构建数学模型，真实反映该投资策略的本意和要求，并将该投资策略予以量化；第四是对模型进行数据修正和模拟检测；第五是将结果验算的模型上投委会答辩，答辩通过才能加入策略库。任何主动投资策略—无论是个股选择，还是行业选择，又或是风格选择，还是资产类别选择，其核心都是对投资标的的未来收益作出判断，超配预期收益较高的个股、行业、风格和资产，低配、不配、或做空预期收益较低的个股、行业、风格和资产，来获得相对或绝对收益。“真正的伟大源于细节的积累，量化投资高手和庸手的差别，往往就在细节之中，比如同样是多因子模型，内里乾坤大有学问，选择不同因子、不同权重、不同模型，最后出来的效果千差万别。通过系统深入的研究，我们发现了一系列能比较有效地预测投资品未来收益的量化指标，以此为基础构建了多个量化投资策略。” 谈及易方达量化投资部的“黑匣子”，罗山自豪地笑了。“易方达量化投资部的量化模型，创造了领先的超额收益，但超额收益与同类产品的相关性却不高，这说明我们的模型、采用的因子所具备的独特性，这是我们获得竞争优势的关键。”事实上，准确评估一个策略的有效性，应该是投资最核心的内容之一。据罗山介绍，易方达的量化团队在长期研究的过程中，积累了大量判断投资业绩可持续性的经验，形成了一套相对完善的策略可持续性评估体系，并利用计算机技术自主开发了一套进行策略评估的系统。这个系统可以跟踪各种策略的业绩表现，识别策略承担了什么样的风险，分析投资收益的来源、稳定性、相关性等等，并由此对策略的可持续性进行定量评估。这将是不断强化我们的投资能力，不断提升产品的投资业绩的一个非常有力的工具。从易方达沪深300量化增强三季报透露的持仓来看，前十大重仓股中有浦发银行、农业银行、招商银行、华夏银行四只银行股，中信证券、山西证券两只券商股，近期金融板块暴涨，易方达沪深300量化增强的提前重仓布局，收获了四季度的金融股大象起舞的行情。对于后期市场走势，罗山认为长期处于高位的中长期利率水平逐步进入下行通道，将对市场形成很强的支持。在此预期下，股票市场可能迎来较好的投资机会，尤其是大盘蓝筹股的估值远低于历史平均估值。与各大海外市场相比，A股估值同样处于非常低的水平，对大规模的海外机构资金有相当大的吸引力，而沪港通的开通为海外资金进入A股市场提供了新的渠道。他预计，以蓝筹股为代表的沪深300指数将有很大的上行空间。易方达沪深300量化增强基金不仅因其高仓位而紧跟指数走势，并且通过行之有效的量化增强获得超越指数的更高收益，是目前市场形势下的最佳投资工具之一。; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享中国人民保险集团2013年博士后招收简章: sangqdba 2013-4-11 10:10; 中国人民保险集团股份有限公司（简称：中国人保）的前身是成立于1949年10月20日的中国人民保险公司。中国人保是与新中国同生共长、见证并参与我国社会主义建设和改革开放伟大历程的大型国有保险公司。中国人保集团于2012年12月在香港成功上市，开创了中管保险集团海外整体上市的先河，成为中国保险业推进改革发展、提升行业竞争力的又一重大成果。中国人保集团已经成功搭建起保险金融集团架构，已经能够从财产保险、人寿保险、健康保险、资产管理、保险经纪及信托、基金等众多领域面向社会公众和机构团体提供综合性的保险金融服务，在2012年《财富》全球500强中名列第292位。　　为引进优秀研究人才、打造智力支持平台，支持中国人保新的发展战略的深入实施，中国人保将与北京大学、中国人民大学、南开大学、武汉大学和中央财经大学等高校博士后流动站联合向社会公开招收2013级博士后研究人员。本站为博士后研究人员提供优越的工作、生活条件，支持博士后研究人员多出研究成果。现将有关事项公告如下：　　一、招收条件　　1．具有良好的政治素质和道德修养，遵纪守法；　　2．近两年内在国内外获得博士学位，或将于2013年7月毕业的博士，或由其它博士后科研流动站（工作站）出站的博士后研究人员，身体健康，年龄在35岁以下，具有经济、管理、法律、金融、保险、会计、统计、精算等相关专业背景；　　3．具有较强的研究能力和敬业精神，能够尽职尽责地完成博士后研究工作；　　4．具备全脱产在本站从事博士后研究工作的条件。　　二、博士后研究课题　　1．以价值最大化为导向的保险集团经济资本管理体系研究　　2．保险集团业务板块接序轮动的价值增长模式研究　　3．费率市场化条件下车险业务发展策略研究　　4．预定利率市场化条件下寿险业务发展策略研究　　5．寿险市场增长归因分析　　6．健康保险公司盈利模式研究　　7．成熟市场经济国家强制责任保险体系比较及启示研究　　8．泛资产管理时代保险资产管理公司第三方业务发展研究　　9．市场化背景下保险资金委托投资管理模式研究　　10．保险企业投资养老社区模式研究　　11．移动互联网时代保险营销创新研究　　12．保险在服务新型城镇化建设中的功能作用研究　　三、报名要求　　凡有意申请来本站从事博士后研究工作的人员，请于2013年5月19日前以电子邮件形式向本站提交下列材料：　　1 . 中国人民保险集团股份有限公司博士后报名表；（点击下载）　　2. 拟选课题研究框架思路（3000—5000字左右）；　　3. 博士论文（或论文初稿）和两篇学术研究代表作。　　四、考试方式　　本站按照“严格考试，择优录取”的原则，公开、公平、公正地招收博士后研究人员。本站对材料报送齐全的报名人员进行初审，并通知初审合格者到北京参加笔试和面试。考试内容包括外语、专业综合知识。考试时间另行通知。　　五、联系方式　　联系人：葛文倩　　联系电话：（010）62623672 　　电子邮箱: postdoc@picc.com.cn 公司网站：www.picc.com.cn; 18 次阅读|0 个评论