tag 标签: 抵押债券经管大学堂：名校名师名课

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accumulation 2015-3-3 19:03
金融工程与金融衍生品—数学与计算机； 难点：第九版 14 章与 15 章； 协整模型：两个变量互相影响的模型—— Engle 与 Granger 研究两个变量之间均衡的关系；均衡中存在偏离，偏离越远，就越有力量使得其回到均衡的速度更快； LTCM 的兴起与陨落—— LTCM 根据协整模型来对债券的价格偏离进行预测，并用很高的杠杆对其进行放大，大数定律预测其会盈利；而俄罗斯的债务违约，导致债券市场发生重大变化，使得原先有规律的经济变量偏离得更远，使得 LTCM 接近倒闭，最后，美联储救助并接手了 LTCM ； 债务抵押债券 CDO —美国金融市场的创新； David Li 对 CDO 的定价—垃圾债券打包以创造高质量的债券—毁掉华尔街的公式； 2007 年的次贷危机— 2008 年美国金融危机； 2008 年以后，宏观经济学界开始反思金融行业在宏观经济学体系中的作用——基本面没有明显亏损的条件下，金融市场可能发生崩溃；过去宏观经济学界只认为实体经济能影响金融市场，而金融市场不能影响实体经济； 2008 年之后，宏观经济学界认为金融市场有可能影响实体经济； 当前，市场上最大的金融创新是互联网金融，互联网金融的核心在中国，互联网金融的经济学基础是什么？互联网金融的兴起与中国的金融压制有关，互联网金融可以有效绕过金融压制，但是，金融创新可能带来意想不到的后果； 衍生品是一种金融工具，其价值取决于其它资产的价值；衍生品的价值取决于标的资产的价值； 初级资产（标的资产）的分类； 衍生品的分类：商品期货（日本幕府时代的大米期货）、指数期货、远期合约、期权、互换（掉期、固定的现金流换取随机的现金流）、奇异期权、信用衍生品；期权从场外到场内； 一种奇异期权—收益有限，而风险不封零；
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