tag 标签: 冲锋枪经管大学堂:名校名师名课

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longwo 2012-9-18 04:25
第四个故事:方差和标准差 让我们考虑一个“打靶”的例子。为了简单起见,我们的“靶子”不是圆形的,而是一条直线,中间有个0点,所有实数刻度也都已经好好的刻在了上面。那么“样本空间”,或者说打靶的结果,就是全体实数了。设随机变量 X 就是“打靶结果”,那么X可以取的值,也就是全体实数。X的分布如何,这我们暂时还不知道,取决于枪手的水平怎么样,如果水平很好,那么X的值落在0附近很小一片范围内的概率就会比较大,相反如果水平较臭,那么X的值落在同样一片小范围内的概率就会比较小。 “嗖~~~叭”,楼主我从靶子底下的坑道里面小心翼翼的探出头来,气运丹田,大吼一声“负 2.3厘米”!那么随机变量这次的取值,就是 X=-2.3 。“叭叭叭叭叭~~~”楼主我赶紧缩头,连滚带爬的下到坑道里面,这是谁端着冲锋枪上来了,也不先告诉一声。等我再次探头出来的时候,发现靶子上已经布满了洞洞。 假设楼主我看了看头顶的靶子,无数小洞密密麻麻的分布在围绕0附近很小的一片区域里面(怎么看上去像我打的?),再歪头往旁边一瞅,边上那个靶子上的枪眼乱七八糟,恨不能把这直线平均打断成九九八十一段似的,虽然这两个靶子上的枪眼位置算期望下来都是0,但是它们所反映的情况显然不一样。那么用什么来衡量这其中的差别呢?仅用期望显然是不够的。 那么我们记录每一个枪眼同期望(也就是所有枪眼的平均值,我们就假设是0点吧)的差,然后再全部加起来取平均,作为衡量“平均起来每一枪有多大偏差”的工具好不好用呢?这个办法显然不好使,因为正值和负值加起来是要互相抵消的。例如四个枪眼位置 {-10,-10,10,10},它们分别和0的差,再全都加起来,是0。这麻烦了,有多大偏差全看不见了,百发百中的神枪手这么轻易就诞生了。嗯,那么我们取每个差的“绝对值”,然后再求平均,行不行呢?这比刚才的办法的确好多了,它可以比较真实的告诉我们,每一枪具体离中间的0点大致有多远。但是数学家不太喜欢这个“绝对值函数”,因为它是个锯齿型的函数,并不光滑,不能求导数,而且真要讨论的时候,常常要有“分段讨论”的麻烦,所以还需要改进。那么再下一个能想到的最简单的可能,就没有多少选择了,我们只好使用“每一枪偏差的平方 的平均值”。 定义:一个集合{x1,x2.....xn}(其中每个xi都是实数)的方差,定义为 /n ,其中 m=(x1+x2+...+xn)/n 。 几点观察: 1.方差永远是个非负实数。同那个“平均值m”所在的位置相比起来,具体每一个xi无论是向左偏,还是向右偏,在“方差”眼里看起来,都是“偏差”,是完全一样的。 2.如果方差是0,那么表示这个集合里的所有实数必须统统相等,也就是说,“每一个数都一点偏差都没有”。 3.方差越大,说明这个集合里的数的分布越松散。 4.如果你给集合中的所有数都共同乘上一个非0常数c,那么得到的新集合的方差是原来方差的 “c的平方” 倍。(注意这时候新集合的平均值也同时变成 cm 了) 5.如果你给集合中的所有数都共同加上一个常数c,那么得到的新集合的方差不变。这很自然,我们心目中的方差刻画的是“所有这些数的平均松散程度”,那么如果我们把整个集合平移一下,松散程度当然应该是不变的。 不知看过上文242楼的汽油们有没有注意到一个问题,在我们前面说分布,密度,期望等等话题的时候,说的都是“随机变量的分布”,“随机变量的密度”,“随机变量的期望”,甚至在242楼讲方差故事的开篇,也有一个随机变量X跳出来虚晃了一枪,可是下面定义方差的时候,却是“一个集合的方差”。 当然,“随机变量的方差”也是有的,我们下面马上就要说到。现在先插几句话说说这个“集合的”和“随机变量的”的区别。 其实这个问题早就存在,一个集合的“期望”当然也可以谈,只是我们在这种情况下不大习惯于称它“期望”,而是简单的叫“集合中所有数的平均值”。另外一个集合中数的“分布”“密度”能不能谈呢?当然也可以。在解决实际问题的时候,我们经常说“设某某事情的结果服从某某分布”,有了这个假设以后,就可以套用我们强大的理论武器去做各种计算和预测。但是这个“假设”是哪里来的?可靠么?好像很少听到有人问这个问题。如果真问的话,概率学家也许只好略带尴尬的说,这只是一个假设而已,在实际应用中因为得到的结论很令人满意,所以最初的假设就被认为是有道理的。 回到我们的打靶场景。一个陌生的枪手披挂上阵,他即将在靶上打出的弹孔位置服从什么分布,有谁能知道呢?我们能够做的,就是让他多给我们表演一番,例如连打100枪,然后得到100个弹孔的位置。如果我们去研究这100个位置的分布,均值,方差等等,那么这些将都是“一个集合”的分布,均值,方差。 第二天这个枪手又来了,假设他的水平在一夜之间没有突飞猛进的话,那么他再打100枪,得到的一个新的100个枪眼位置的集合,当然同昨天的集合不一样。但是这个新集合的分布,均值,和方差,我们有理由期待同昨天的老集合非常接近。肯定会略有微小差别,但是差别在“不出人意料的范围之内”。 无论这个枪手重复多少次“打100枪”的实验,只要他的技术始终维持在同一水准上,那么所有这些“样本集合”将都围绕在一个虚幻而神秘的“固定分布”的周围。每一个真实得到的“样本集合”都不权威,真正的权威,是我们想像出来的,或者说,是我们的信念,冥冥之中,它在那里,它就是“这个枪手打出的子弹位置的分布”。 定义:一个随机变量X的方差,定义为 Var(X) = E(X-EX)^2 EX 是随机变量X的期望,所以是一个实数。那么 X-EX 是一个随机变量,它的平方当然也是个随机变量,所以外面再取期望是可行的。(注意,概率里面的符号习惯,是先做平方,再做期望,所以 E(X-EX)^2 意思是 E ,而不是 ^2。这个以后就不再解释了)回忆一下,期望E是“加权平均”的意思。所以方差就是“把 (X-EX)^2 的所有可能结果都加权平均起来”。因此同前面“集合的方差”的想法是完全一样的。 “方差”在英文里叫 variance,这就是符号 Var 的由来。 几点观察: 1.前面讨论“集合的方差”时候的那几点观察,仍然相应的成立。例如方差永远非负,方差等于0表示随机变量X(以概率1)恒为一个常数(就是其期望)等等。 2.把平方乘开,经过简单的合并同类项的计算之后,我们得到 Var(X)=EX^2-(EX)^2 。由此我们也顺便得到,EX^2 永远大于等于 (EX)^2。这其实是柯西不等式的一个变型。具体写出来,就是如果 a1,...,an非负并且 a1+a2+...+an=1,那么 a1*x1^2 + a2*x2^2 +....+ an * xn^2 大于等于 ( a1*x1 +....+ an*xn)^2 其中在特殊情况 a1=a2=...=an=1/n 下,带进上面的不等式就得到我们常见的柯西不等式。 在打靶例子中,如果我们认为这个枪手的落弹位置可以取全体实数的话,那么这就是一个连续性随机变量了,所以我们必须先假定好这个枪手的落弹位置的分布是什么,得到一个密度函数,然后再用积分得到其方差。在实际应用中,因为由此得出的种种结果都很好的符合了客观实际,所以我们认为,我们一开始给枪手所假定的那个分布(例如说正态分布),是有道理的。 在概率学中,人们与方差相处得很好。但是在统计学中,统计学家显然更喜欢一个叫“标准差”的东西。以至于大家在写正态分布参数的时候,概率学家用“期望和方差”,而统计学家用“期望和标准差”。 定义:方差的非负平方根,叫做标准差。 为什么需要“标准差”这个东西呢?这是因为,方差定义中的运算,是把观测结果平方之后再做平均的,所以得出的结果,其“单位”与观测结果不一样。例如观测结果若是以“厘米”来衡量的,那么方差就是以“厘米平方”这么个不伦不类的单位来衡量的。所以把方差取一下平方根,这个数给它起个名字叫“标准差”,标准差告诉了我们每一次的实验结果大致会同期望相差多少。 还是加一个具体例子吧。例如掷骰子,实验的期望是3.5,每个结果的可能性都是1/6,那么结果的方差就是 /6 约= 2.92 标准差约为 1.7 。这同我们的估计大致相仿,每一次的结果同均值 3.5相比起来,平均误差大约是1.7的样子。
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