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标签: 小伙伴经管大学堂：名校名师名课

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分享中国股市泡沫的临界点模型研究: accumulation 2015-7-4 15:10; 股市泡沫临界点模型（LPPL 模型）是由Didier Sornette在2003年提出的对数周期性幂律模型。随着2008年金融危机的发生全球范围内也发生了股市的崩盘，LPPL 模型在国外股票市场中得到了印证。该模型认为市场坍塌是由羊群行为与正反馈作用导致的，模型认为通过对历史股价数据进行模拟可以预测出泡沫破灭的时点，并且对投资者进行合理的投资决策与提前防范风险有指导作用。本文的研究目的是探讨该模型在中国市场是否适用，模型是否具有较强的预测能力和稳定性。本文首先回顾了LPPL模型的理论基础与推导机制，然后使用中国市场的数据进行实证分析，结果表明LPPL模型能够预测出崩溃点。但模拟结果不够稳定，时间窗口的改变会严重影响到预测的崩溃点。于是本文提出通过滤波、移动平均的方法进行改进，并根据LPPL模型特性探讨提高模型稳定性的试验，实证结果表明滤波和移动平均的方法都可以提高模型的稳定性。; 个人分类: 金融工程|0 个评论