tag 标签: 西蒙斯经管大学堂：名校名师名课

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wsbd123456 2013-3-23 09:02
交易只需要解决这么三个问题：第一：何时进场？第二：每次下多少手？第三：何时出 场？ 一、百变万能的十种入场模式 E1 ： RANGEBREAK 波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的趋势交易，如果昨 天的波动幅度是异常的，应当对该波动幅度进行必要的调整，以保持合理性。 E2 ：菲阿里四价 昨天高点，昨天低点，昨天收盘，今天开盘，可并称为菲阿里四价，它是由日本期货冠 军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系，此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决 定了其在实际交易中，还大量结合应用了“阻溢线”的概念，即我们通常所说的压力、 支撑线。 E3 ：空中花园 开盘突破，是最快的一种入场方式，当然出错的概率也最高，开盘第一根 K 线是收阳，还 是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准，我们发现这种入场在当天开盘高开或低 开时更为有效。在《期市截拳道》中，我把这种交易策略称为“空中花园”，有幸的是 ，听说西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。 E4 ：横盘突破 较易于实现量化的形态突破，有分型，窄幅横盘突破，各种 K 线组合、双顶、双底、缠论 三买三卖等，较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱形、三角形 等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势，横盘突破的交易策略， 充分体现了波动性循环的价格波动规律，我们需要做的事情就是合理量化盘整的定义： 周期跨度、波动幅度。 E5 ：基于固定百分比幅度的转向交易 该系统曾在某交易系统策略大赛中荣获第二名的殊荣，也是笔者最为衷情的日内突破交 易策略。相对而言，基于固定点位的突破，可能会受制于品种价格区域的变化而变迁， 基于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨 变。 E6 ： HANS123 作为外汇市场上广为流传的一种突破交易策略， HANS123 以其简捷的开盘后 N 根 K 线（分钟 ）的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配 套价格包括带、时间确认、波动幅度要求等项过滤技术、或可提高其胜算。 E7 ：日均 ATR 波动性突破 我们有理由相信，当一定幅度的 ATR 波动性幅度已经发生，我们将更愿意去赌日内波动的 方向朝着这个已经完成一定幅度 ATR 的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可 以是日内创下的新高、新低记录位置。 E8 ： ORB 失败突破 ORB 交易最早于 1988 年由美国基金经理托比提出，它通过衡量开盘价与最高价、最低价距 离的取小者，为失败突破幅度，后市一旦超出这个幅度，就认为真正的突破。在实际应 用过程中，早评的突破、窄幅波动日后的突破，可以作为有效的过滤条件。 E9 ：分时均价黄线 在此我无意讨论其它均线系统的日内表现，分时均价黄线，因其广泛出现于各类交易软 件的内置分时走势图中，因而，就交易策略的自我实现预言而论，它的地位格外突出， 醒目。 E10 ：日内 ATR 波动性突破 与 E7 不同， E10 更侧重于短期市场波动率的变化评估，波动性突破，在一定程度上具备适 应市场的功能，在实际应用于适应不同市场环境的能力更强。 二、日内趋势交易的过滤技术 虽然我们的出发点是要回避隔夜跳空的不确定下与趋势的不连续性。因而，过滤技术， 其实是从事日内趋势交易系统设计的一项关键技术。 F1 ：波动性过滤 F2 ：价格包络带过滤 F3 ：时间确认过滤 F4 ：交易次数过滤 F5 ：日间时过滤 F6 ：周间日过滤 F7 ：系统策略组合过滤 三、百变万能的出场分散化战略 会买的是徒弟，会卖的是师傅。事实上，我们经常会遇到出场策略上的纠结困扰。出早 的，赚不够；出晚了，利润又面临大幅回吐。事实上，没有任何一种出场策略，是可以 让你永远占便宜的。在高度随机的日内交易中，我们能够做的事情只有承认无知，并实 施分散化战略，以求得平滑在各种走势下的资金总体曲线。 O1 ：固定初始止损、利润目标止盈 O2 ：固定初始止损 + 跟踪止盈（点数、幅度） O3 ：不动如山的 SAR 抛物线出场 O4 ：固定初始止损 + 利润回撤百分比 O5 ：固定初始止损 + 定时平仓（收盘前平仓） O6 ：随机出场 O7 ：对称的反向交易信号出场
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