标签: 主题投资经管大学堂：名校名师名课

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分享 Python——主题策略: accumulation 2016-11-7 16:31; # 第一步：设置基本参数 start = '2015-04-01' end = '2016-10-18' capital_base = 1000000 refresh_rate = 5 benchmark = 'HS300' # 第二步：选择主题，设置股票池 #universe = universe = def initialize(account): # 第三步：调整股票权重，权重列表序号与股票池列表序号对应 account.weight = account.weightmap = dict(zip(universe, account.weight)) def handle_data(account): # 本策略将使用account的以下属性： # account.referencePortfolioValue表示根据前收计算的当前持有证券市场价值与现金之和。 # account.universe表示当天，股票池中可以进行交易的证券池，剔除停牌退市等股票。 # account.referencePrice表示股票的参考价，一般使用的是上一日收盘价。 # account.valid_secpos字典，键为证券代码，值为虚拟账户中当前所持有该股票的数量。 c = account.referencePortfolioValue # 计算调仓数量 change = {} for stock in account.universe: w = account.weightmap.get(stock, 0) change = int(c * w / account.referencePrice ) - account.valid_secpos.get(stock, 0) # 按先卖后买的顺序发出指令 for stock in sorted(change, key=change.get): order(stock, change ); 个人分类: 金融工程|0 个评论