误差修正模型中误差修正项的系数不显著，为什么？

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Dependent Variable: DY   
Method: Least Squares   
Date: 12/28/10   Time: 14:07   
Sample(adjusted): 1996 2009   
Included observations: 14 after adjusting endpoints   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C 0.005302 0.023587 0.224805 0.8310
DX1 0.694882 0.113845 6.103766 0.0017
DX2 0.024583 0.026908 0.913581 0.4028
DX3 0.563012 0.043187 13.03673 0.0000
DX1(-1) 0.110457 0.262157 0.421339 0.6910
DX2(-1) -0.049231 0.027167 -1.812145 0.1297
DX3(-1) -0.025375 0.201800 -0.125745 0.9048
DY(-1) 0.223546 0.223406 1.000627 0.3629
ET(-1) -0.263441 0.430458 -0.612002 0.5673
   
R-squared 0.989463     Mean dependent var  0.165000
Adjusted R-squared 0.972603     S.D. dependent var  0.036321
S.E. of regression 0.006012     Akaike info criterion  -7.134041
Sum squared resid 0.000181     Schwarz criterion  -6.723219
Log likelihood 58.93829     F-statistic  58.68717
Durbin-Watson stat 2.829595     Prob(F-statistic)  0.000161
    误差修正模型中误差修正项的系数不显著，为什么？

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关键词：误差修正模型 误差修正项 误差修正 中误差 observations adjusted Error 模型

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