[面板数据求助] 非平衡面板数据，逻辑回归，双向固定效应 [推广有奖]

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楼主

springgoodtime 发表于 2020-10-23 17:28:30 |AI写论文

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我下载的是2007年到2019年，3000家公司，非平衡面板数据。
解释变量X 是0-1变量，被解释变量Y 也是0-1变量。
时间：year，公司代码：id
logit y x i.year , r ——结果1%显著

xtset id year
xtlogit y x ，fe ——结果10%显著
xtlogit y x, re ——结果1%显著
后来用hausman检验，p=0，用固定效应。。

想加入时间固定效应  ：双向固定效应

xtlogit y x i.year , fe
这个命令一运行，stata就一直在运行，
Iteration 1: log likelihood = -2356.7202  (not concave
Iteration 2: log likelihood = -2356.7202  (not concave
。。。。。。。。。。。。。。。。。
一个小时也不见出结果。
想问问大家怎么做？

如果不用xtlogit命令，用xtprobit，只能用随机效应，用不了固定效应。

也见文献中用条件逻辑回归， clogit y x i.year ,group(id) 但是我在stata中试了，也是一直运行，一直不出结果。但是如果是

clogit y x  ,group(id)  可以出来结果，和xtlogit y x ,fe 的结果P值相同。。

（1）上述问题该如何解决呢？是我一直等stata运行几个小时，是不是要跑到 Iteration3000  啊？
（2）非平衡面板数据，逻辑回归，

   异方差问题，自相关，截面相关如何检验呢？  检验出来，又如何改进呢？

另外还需要进行多重共线性分析吗？如何做呢？（我想过用reg Y x，然后vif ）