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STAR模型中的非线性检验怎么解决？ [推广有奖]

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楼主

清风轻吟 发表于 2011-1-5 16:41:01 |AI写论文

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三阶泰勒展开后，自变量比较多，样本又不大，残差会比较大，怎么办？

沙发

juncaiy 发表于 2011-1-6 15:22:20

就我所知，就只能用你所说的方法，给你提供一篇文献，里面有讲到自助法（bootstrap）改进的线性非线性检验

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藤椅

发表于 2011-1-6 22:41:04

bootstrap 和非参数
bootstrap和神经网络都可以做
但是对于小样本来说，效果比较差的，另外，star、lstar和msar等非线性检验，本人已经就非参数和神经网络检验水平和检验势，都不太满意。
希望以后能得到更好的统计量和检验方法。

板凳

清风轻吟 发表于 2011-1-7 12:13:17

如果是大样本，那是一个基本的线性回归方程。关键就是小样本，而且一阶差分虽是平稳的，但波动比较大，不适合

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