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第159、160期上的部分文章。
A flexible approach to parametric inference in nonlinear and time varying time series models

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关键词：APE Joe Time Series Parametric Inference Paper Joe

A low-dimension portmanteau test for non-linearity

Multivariate contemporaneous-threshold autoregressive models

Panels with non-stationary multifactor error structures

Quasi-maximum likelihood estimation of volatility with high frequency data

The Hausman test and weak instruments

Root-N-consistent estimation of fixed-effect panel data transformation models with censoring

非常感谢这么好的文章！

第161期上的部分文章：
Large panels with common factors and spatial correlation

It's good for me. Thanks~