请教一个关于权证的问题

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请教高手

关于我的问题：
比如宝钢权证：股票历史交易价格已知，且现存有一只权证，假设该历史区间为０５年１１月１日至０６年５月１５日．那么根据股票历史交易价格及现存的那只权证的交易价格，能否有什么方法可以模拟出ｎ只以该股为标的的权证（执行价格不同，到期日相同）在上述历史区间的价格？（用monte carlo模拟可以吗？如何实现？）
即有ｎ只权证，则某一日有ｎ个模拟价格．在这个模拟中，是否必须要用到波动率？（ 用历史波动率行吗？）

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关键词：权证的问题 Monte Carlo 历史波动率 Carlo 如何实现 权证

一般来说，对于同质的权证可以使用一定的模拟方法进行模拟。使用历史波动率一般得不到合理的结果，可能需要进行一定的调整，尤其是在国内市场的情况。

楼上的，能不能讲得详细一点阿？

本人正在写这方面的文章，卡在这里了

没有人理我，自己顶一个

有朋友论文作这个吗？可以讨论一下嘛

可以的。波动率可以看情况选择，但必须用到的。你可以自己模拟下，很简单的

     雍炯敏 << 数学金融学>>.pdf  复旦大学研究生教材