楼主: lucky2007
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[Splus与R金融时间序列专题] 请教POT模型的阈值 [推广有奖]

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lucky2007 发表于 2011-1-10 21:51:15 |AI写论文

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请问老师,mean excess plot图画出来以后,
是看阈值u右边的数据点是否呈直线,还是看u左边的点是否呈直线啊~~
我看了视频和讲义还是不太清楚这个u怎么选的。。。
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关键词:pot excess plot exce mean 请教 请教 模型 模型 pot pot 阈值 阈值

沙发
ruiqwy 发表于 2011-1-15 10:10:35
是指大于阈值部分,If the plot is roughly a straight line then the GPD is a good fit; this plot can be used to select an appropriate threshold value.
R is the second language for me!Using R is standing on the shoulders of giants!   Let\'s use R together!

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