如何从相关图判断截尾拖尾？

yangzhihuibobo 发表于 2011-1-12 20:10
AR模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾；
MA模型：自相关系数截尾，偏自相关函数拖尾；
ARMA模型：自 ...

说的到位！AR（P)是ACF拖尾，PACF是P阶截尾，而MA（P)是ACF是P阶截尾，PACF是拖尾，而ARMA两者都是拖尾！

的确针对7楼的案例，可认定该时间序列是一个2阶或者3阶自回归过程，应尝试Ar(2)或者Ar(3)进行回归分析。

这个问题还是很好解决的，你可以分别用SAS来估计：AR(1),AR(2),ma(1),MA(2),或者是ARMA(1,1),看AIC,SBC等统计量哪个最小，就用哪个模型！

yangzhihuibobo 发表于 2011-1-12 20:10
AR模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾；
MA模型：自相关系数截尾，偏自相关函数拖尾；
ARMA模型：自 ...

请问两者都截尾的情况属于那种模型呢

bandura 发表于 2011-1-12 23:27
`````ar(2),ar(3)系数都不显著，我用的ar（1）

ar(1)是对的，因为pac是1阶截尾的。ar(p)中的p 取几要看pac是几阶截尾。

这个是拖尾还是截尾啊

跪求大虾~~~ arma模型p,q值分别取多少 还有eviews里面estimate equation写什么语句

bandura 发表于 2011-1-12 23:27
`````ar(2),ar(3)系数都不显著，我用的ar（1）

大神，求帮助，还是不懂如何从E图中看截尾拖尾，是看是否在虚线外吗，若在虚线外又如何取舍，是全部要进行检验吗，求帮忙定阶定模型，谢谢啦，十分十分感谢哒

bandura 发表于 2011-1-12 19:28
quite clear，3q so much.

亲，能帮我看看这个图吗，谢谢了