如何从相关图判断截尾拖尾？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教高手如何从相关图，偏相关图判定截尾拖尾？很多书都说从相关图偏相关图的截尾拖尾情况是判断AR,MA,ARMA的P,Q值的重要方法。关键是啷个看也？比如P阶截尾，是指P阶后相关系数等于0，还是什么？求高人指点！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏8 回帖

关键词：截尾拖尾 相关图 求高人指点 ARMA 高人指点 判断

图中自相关系数拖着长长的尾巴，就是拖尾，AC值是慢慢减少的。而偏相关系数是突然收敛到临界值水平范围内的，这就是截尾，PAC突然变的很小。不知道说明白了吗？

phenix_022 发表于 2011-1-12 17:18
图中自相关系数拖着长长的尾巴，就是拖尾，AC值是慢慢减少的。而偏相关系数是突然收敛到临界值水平范围内的，这就是截尾，PAC突然变的很小。不知道说明白了吗？

quite clear，3q so much.

AR模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾；
MA模型：自相关系数截尾，偏自相关函数拖尾；
ARMA模型：自相关函数和偏自相关函数均拖尾。
根据输出结果，自相关函数图拖尾，偏自相关函数图截尾，且n从2或3开始控制在置信区间之内，因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。具体可结合其他方法验证。

yangzhihuibobo 发表于 2011-1-12 20:10
AR模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾；
MA模型：自相关系数截尾，偏自相关函数拖尾；
ARMA模型：自相关函数和偏自相关函数均拖尾。
根据输出结果，自相关函数图拖尾，偏自相关函数图截尾，且n从2或3开始控制在置信区间之内，因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。具体可结合其他方法验证。

`````ar(2),ar(3)系数都不显著，我用的ar（1）

明显的AR模型

你好，我想问一个有段时序的问题。会不会有自相关系数和偏自相关系数都呈现截尾的情况，这种情况怎么确定ARMA模型？AC和pac的在n=2时开始大幅下降，这是截尾吧？

mahui6666 发表于 2011-3-16 20:02
你好，我想问一个有段时序的问题。会不会有自相关系数和偏自相关系数都呈现截尾的情况，这种情况怎么确定AR ...

诶呀 好问题 我也想问这事里 看您的回复是去年的发了啦 哈 请问您知道这个问题的答案了吗 您这个图说明是AR MA ARMA哪个模型捏~~~~~ 多谢指点噢~~~

bandura 发表于 2011-1-12 23:27
`````ar(2),ar(3)系数都不显著，我用的ar（1）

我感觉也是ar(1)