[学科前沿] 一道MATlAB编程求解 [推广有奖]

11楼

maxth 发表于 2011-1-14 12:09:07

呵呵，谢谢哟，我再研究研究，还有个地方不明白，它原题中为什么是for time to maturity
T ranging from one year down to zero，怎么往回弄呢，为什么不是0到1

12楼

Henryzhu

发表于 2011-1-14 12:15:32

11# maxth
如果从0到1的话就这样改：
T = 0:0.05:1;

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13楼

maxth 发表于 2011-1-14 12:17:46

呵呵，不是，我是想问为什么不是从0到1，它原题的编程为什么用的是1到0？：）

14楼

Henryzhu

发表于 2011-1-14 13:01:49

13# maxth
我觉得这个问题不大，
可能是习惯问题。

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15楼

maxth 发表于 2011-1-14 13:22:22

恩恩，我试了试，确实木虾米变化，谢谢哟

16楼

Henryzhu

发表于 2011-1-14 13:48:35

15# maxth
转化为put了没有？
利用平价公式，我现在还不知道用命令怎么转化为put的价格形式

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17楼

warecucff 发表于 2011-1-15 10:28:01

time to maturity means "time left to maturity", at maturity T=0, anyway...

T = 1:-0.05:0;
S0 = 50;
K = 35:5:65;
sigma = 0.4;
r = 0.1;
[X,Y] = meshgrid(T,K);
f = @(time,strike) blsprice(S0, strike, r, time, sigma);
[c,p]=f(X,Y);
figure(1) % call
surf(X,Y,c)

figure(2) % put
surf(X,Y,p)