请教各位大牛如何复制沪深300指数

作股指期货期现套利的一个难点就在于如何复制沪深300指数,LZ可以参考下有关套利的文章 一般相关系数达到0.97以上就比较满足了

我研究过你说的问题  我们是用ETF组合来模拟  跟踪误差在0.2%     R=0.99  效果不错

我刚刚做完研究，用上证180和深100，20天误差不超过15个点，40天不超过30点。。。比例是上证180占73.4%，深100占26.6%。。。我在券商实习，他们有些做套利的也用这个组合，差不多2:1的样子。。。