请教各位大牛如何复制沪深300指数

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mikeljs 发表于 2011-1-14 11:09:30 |AI写论文

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小弟想用较少的股票组合复制沪深300指数来做股指期现套利的研究，力求跟踪误差最小。请问各位大牛用什么方法可以达到这点？

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关键词：沪深300指数沪深300 如何复制期现套利什么方法沪深如何

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沙发

chicagobox123 发表于 2011-1-14 21:14:55

很难，不考虑套利，最简单方法是选取最大几只股票，比如top50,但是跟踪误差比较大。
否则，用优化，但是风险模型构件是很大一个工程，不使用个人。

1# mikeljs

藤椅

a19840 发表于 2011-1-15 00:06:08

分层取样，然后做优化，是一种可行的方案。

板凳

sjdkuhn 发表于 2011-1-17 10:05:08

误差都很大。50个去构建最终差50－100点。

报纸

mikeljs 发表于 2011-1-17 10:43:41

如果用上证180ETF和深证100ETF来拟合呢？

地板

fleming20080816 发表于 2011-1-18 10:21:38

我是用50ETF与100ETF进行的拟合

7楼

fleming20080816 发表于 2011-1-18 10:26:04

但是冲击成本的确定始终是个问题，现货方面比较靠谱的参照依据是上交所的质量报告，但期指上的就比较难确定

8楼

mettlemm 发表于 2011-1-18 15:17:42

50ETF，180ETF,深100ETF就可以拟合得很好，线性回归或者最小方差法优化都可以，结果基本差不多，R平方0.99以上

9楼

mettlemm 发表于 2011-1-18 15:20:16

7# fleming20080816

上交所的质量报告在哪儿有啊

有五档行情算算也不难，关键是数据

期指冲击成本0.2%差不多

10楼

carltonxc 发表于 2011-1-19 02:36:59

研究成功的话，以后就不用沪深300改成沪深50之类的就好了

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