关于garch的数据处理问题

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本人有铜现货日数据，大约有900个，但是用garch做怎么都有参数不显著，请问有什么方法处理数据，或者更改模型可以使之显著？

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关键词：数据处理问题 GARCH 数据处理 ARCH ARC 模型 数据分析专题 数据处理 数据分析软件 数据分析报告 面板数据分析 excel数据分析 数据分析方法 项目数据分析

这个比较复杂。。。

请问你所说的garch参数具体是哪个参数不显著？如果都不显著的话，是不是意味着这个时间序列没有arch效应？所以volatility不需要建模？

3# 钱小二

我用的是eviews做的，均值方程用的是带有一阶滞后项的方程，用garch-t模型，均值方程中一阶滞后项的p值在0.46左右，如果均值不用一阶滞后项只有c和u（t）的话，均值方程的常数项p值为0.068勉强还可以，我不太清楚到底是怎么回事，还是初学者，理解不深啊~~