金融计量学--时间序列分析第三版张成思课后答案

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2020-11-10 21:04:21 上传

金融计量学——时间序列分析第三版张成思课后答案

第 2 章1、解：（1）( )( )( ) ( )( )01000 02 10 3202200 0 21 0 02 0 31 0 20 1111yyyyyc yc yc c yc yc c yc yc yc yc yttiit tttt tt tt tt tα αα α α αα α αα αα ααααα= += + + +…+ +…= + + += + += + += +…= += += +∑-=----- -- --由此，；；；；（2）只有当 α≠1时，E2 才可以化为 E3 式。若 α<1，那么 yt 就是一个收敛的序列，极限为- α=1c0y t 。若 α>1，那么 yt 就是一个发散的序列。若 α<1，那么 E1 式可以写为( )( ) ( ) 010101 11y L c cL y ctt- -= - = -- =α αα（3）当 α= 1时，E1 属于一个带截距项的随机游走过程。

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关键词：时间序列分析 金融计量学 金融计量 时间序列 课后答案