ADF检验中的滞后项怎么理解，这样是不是会损失很多样本吗

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如图，ADF检验构造如图中的回归，对这个回归我的理解是：△Xt会损失一个样本，△Xt-1会损失两个样本，滞后阶数越多损失样本越多，对吗

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关键词：ADF检验 滞后项 F检验 ADF 两个样本

只损失一个

nuomin 发表于 2020-11-13 21:40
只损失一个

比如△Xt是从Xt开始差分，损失一个样本。△Xt-1，是从Xt-1开始差分对吧，损失两个样本。对吗