用stata做boxcox

新手求教

用stata做boxcox时，因变量为y,自变量为x1,x2,x3。输入命令boxcox y.x1,x2,x3。得到了theta=-0.67，然后将y变换，用变换后的y和x1,x2,x3回归。但是之前看过的论文中有的做法是不光把y做了boxcox变换还把x也做了boxcox变换，然后把变换之后的y和变换之后的x做回归，请问有必要也把x做boxcox变换吗，为什么。

fzy19950804 发表于 2020-11-18 13:03
谢谢您，检查后并没有存在这两种情况。还想请教，boxcox变换后的因变量的经济学意义该怎么解释呢，我的因 ...

哈哈，经济意义：由于价格为宏观变量，即连续函数，且在大多数情况下，一般（价格）变量相对较为集中，具有一定的变化趋势，或者在公共点两边的变化趋势存在对称性。因此在做回归（OLS或时间序列）前，对因变量价格进行boxcox变换，增加因变量数据之间的相对距离，以期达到模型最理想化。
你论文实证我差不多猜的八九不离十了，，，，

楼主你好，用我自己的话，认真帮你简单归纳一下：
1.boxcox变换的本质是减小回归中预测变量和误差的相关性，那么假如你回归后，要进行预测精确度的提高，那必要对因变量进行boxcox变换。
2.其实用自变量完全没必要进行boxcox变换，那么它如果用了必定是迫不得已，原因基本只有两点：
（1）你看的文章x1或者x2或者x3 ，并不呈独立分布，且具有一定的明显趋势。如果不进行变换，那么回归结果绝对是不显著的。
（2）还有种可能就是最简单的多重共线性 ，因为自变量具有共性嘛，那么为了这模型可行，只有强行转换，把自变量当连续响应变量，期望这个多重共性绝大多数是由自变量和误差的相关性产生的，因此进行变换。
最后，希望楼主首先检查自己变量是否可可行，然后决定是否进自变量变换。希望帮助到你谢谢

亚联 发表于 2020-11-17 22:57
楼主你好，用我自己的话，认真帮你简单归纳一下：
1.boxcox变换的本质是减小回归中预测变量和误差的相关性 ...

谢谢您，检查后并没有存在这两种情况。还想请教，boxcox变换后的因变量的经济学意义该怎么解释呢，我的因变量是价格。

亚联 发表于 2020-11-18 13:26
哈哈，经济意义：由于价格为宏观变量，即连续函数，且在大多数情况下，一般（价格）变量相对较为集中，具 ...

差不多了 谢谢您