求助协整检验中lag intervals怎么填

haoyun010 发表于 2013-1-7 20:57
的确如楼上jpli33 所言，通过VAR模型可以得到滞后期。

请问Pool怎么做ＶＡＲ？将所有变量都填在内生变量中，可是显示的是变量未定义。。。求助~

糖糖小木偶 发表于 2013-4-10 10:22
请问Pool怎么做ＶＡＲ？将所有变量都填在内生变量中，可是显示的是变量未定义。。。求助~

用Pool方式输入数据，是不能做VAR分析的。若用balanced data 的方式建立面板数据，可以做VAR。

haoyun010 发表于 2013-4-11 17:03
用Pool方式输入数据，是不能做VAR分析的。若用balanced data 的方式建立面板数据，可以做VAR。

多谢~

同问。。

jpli33 发表于 2011-2-17 13:28
首先不理会最优滞后结构估计一个VAR模型，然后在VAR窗口中选择：view/ lag structure / Lag length criteri ...

利用VAR得到滞后阶数为3，那么Johansen检验中lags intervals就填2 2吗？还是1 2呢？

haoyun010 发表于 2013-1-7 20:57
的确如楼上jpli33 所言，通过VAR模型可以得到滞后期。

请问利用VAR得到滞后阶数为3，那么Johansen检验中lags intervals就填2 2吗？还是1 2呢？这里的lags interval具体怎么理解呢？