【推荐】上市公司系统风险承担和特质风险承担计算Stata代码（附2000-2019年数据）

momingqimiao7 发表于 2024-3-26 17:50
您好，这个 个股日回报率对市场回报率的回归，市场收益率的系数一般就是1左右波动，
然后 ln(250*1)大概 ...

我知道，但是所有的结果都和示例论文差距很大，而且我找了相关的文献，这个数据整体都偏高是为什么

lina。。 发表于 2024-3-26 18:41
我知道，但是所有的结果都和示例论文差距很大，而且我找了相关的文献，这个数据整体都偏高是为什么

这个不清楚，我就参照里面的算法的     

【推荐】上市公司系统风险承担和特质风险承担计算Stata代码（附1990-2023年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11818172-1-1.html