[学科前沿] 求助：VAR模型 [推广有奖]

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phenix_022 发表于 2011-2-16 16:06:09 |AI写论文

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请问建立VAR模型时，要求使用的序列是平稳的吗？比如说S,T两个序列，建立VAR模型，需要S,T必须是平稳的吗？我在看易丹辉的书是发现他建立的时候就没有讨论平稳性，实际下书中例子中使用的序列是不平稳的（从后面他试用相同的序列做VCE模型时可以看出），记得以前貌似在哪听过有这个平稳条件似的，所以有些不清楚了，望各位高人赐教！