[求助]请问什么是VAR

以下是引用gloryfly在2005-1-20 16:51:00的发言：

VaR：Value-at-Risk 简记为VaR

VAR：Vector Autoregression 简记为VAR

注意大小写的区别～～

严重赞成！我也认为应该是这样的！！！

VaR 测度市场风险的方法

顶7楼的，

VaR 是一种风险测量方法，

VAR 这是金融计量中的向量自回归模型，用于处理多变量相互影响的情景。

var value at risk

在险价值分析

方法

Var 的书很多啊！

向量自回归模型

哈哈，方差！！

VaR 在英文教材里一般都是 value at risk，方差都不是所写的。

谢谢

不错，多谢了