分行业分年度回归的STATA代码

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想问一下大家，分年度分行业回归，采用bys industry year: y x1 x2 与采用 asreg y x1 x2, fitted by(industry year)有什么区别呢？为什么结果差别这么大？感谢各位！！

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关键词：Stata tata 分行业 Industry fitted

分行业或分年份回归都还说得过去，你这分行业分年份回归有啥意义呢

用 asreg 之结果应该才是正确的。

zdlspace 发表于 2021-1-6 17:32
分行业或分年份回归都还说得过去，你这分行业分年份回归有啥意义呢

因为在计算应计盈余管理水平的时候，文献里说，分行业、分年度回归会更精确一些

黃河泉 发表于 2021-1-6 18:03
用 asreg 之结果应该才是正确的。

好的！！谢谢老师！

use 数据.dta
forvalues j=1/3{  //产业1-3
  forvalues i=2010/2020{ //年份2010-2020
    keep if  industry ==`j' & year ==`i'
    qui reg y x1 x2 if year ==`i' & industry ==`j'
    gen _bmvalue =_b[x1]
    gen _bkstock=_b[x2]
    gen _bcons=_b[_cons]
    save `j'`i'.dta,replace
    use 数据.dta
  }
}
openall

zdlspace 发表于 2021-1-6 17:32
分行业或分年份回归都还说得过去，你这分行业分年份回归有啥意义呢

怎么没意义？