【20030101-20201231】指数跳跃指标表

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【20030101-20201231】指数跳跃指标表
Indcd [指数代码] - 上海证券交易所及深圳证券交易所披露指数，参考文献同个股跳跃指标。
Trddt [交易日期] - null
Alpha [显著性水平] - A=检验水平5%对应Z值1.645；B=检验水平1%对应Z值2.33；C=检验水平0.1%对应Z值3.08；
RV [波动率] - 参考计算公式RV。
BV [连续波动率] - 参考计算公式BV。
Z_Adj [跳跃波动的修正Z检验统计量] - 参考计算公式修正Z。
ISJump [是否跳跃] - 超过了临界值发生跳跃1，否则没有发生0。
RJV [跳跃波动率] - 参考公式RJV。
RS_N [负半变差] - 参考公式RS-。
RS_P [正半变差] - 参考公式RS+。
SJV [跳跃变差] - 参考SJV。
Num_5 [5分钟数] - 一天内该证券交易的5分钟间隔数量，正常为48。
Num_N [负收益次数] - 一天内该证券交易的每个五分钟笔次中为负的总次数。
Num_P [正收益次数] - 一天内该证券交易的每个五分钟笔次中为正的总次数。

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关键词：深圳证券交易所 上海证券交易所 证券交易所 Alpha 证券交易