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楼主: liufengsir
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[问答] 跪请前辈们指点面板数据的问题 [推广有奖]

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liufengsir 发表于 2006-8-10 11:39:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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本人不是学统计的,但在论文中用到了面板数据分析, 用的软件是EVIEWS5.0, 请前辈们指点一下, 如何确定

用哪一种数据模型(混合模型\固定效应模型\随机模型), 是不是用F值做检验呀, 但F值怎么求呀?

另外, 在eviews5.0 里面, 当做pool estimate 时, 窗口中怎么没有intercept(截距)的选项呀.

跪谢!!!!

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关键词:面板数据 Intercept estimate Eviews5 EVIEWS 数据 面板 指点 前辈

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

面板数据确定采用固定效应还是随机效应需要做hausman test(豪斯曼检验)。过程是,先对面板数据做随机性检验,在结果窗口的PROC菜单下选择hausman test就可以了,检验的原假设是应该采用随机效应,备则假设是固定效应。 F检验是判断方程是混合方程、变截距方程还是变系数方程,需要求解三个方程的残差平方和。豪斯曼检验是确定常数项的固定或者随机效应的。两个是不同的问题。 具体方法是:用EVIEWS先对回归方程做混合模型求解, ...

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面板数据确定采用固定效应还是随机效应需要做hausman test(豪斯曼检验)。过程是,先对面板数据做随机性检验,在结果窗口的PROC菜单下选择hausman test就可以了,检验的原假设是应该采用随机效应,备则假设是固定效应。
F检验是判断方程是混合方程、变截距方程还是变系数方程,需要求解三个方程的残差平方和。豪斯曼检验是确定常数项的固定或者随机效应的。两个是不同的问题。
具体方法是:用EVIEWS先对回归方程做混合模型求解,在结果中有一项Sum squared resid(在结果的下面,R平方值的旁边),这个就是残差平方和,这个值就是S3;然后在用变截距模型求解,得出S3,最后是变系数模型,得出S1。有了这三个值,F值自己手算就可以了。

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