[一般统计问题] IV-GMM [推广有奖]

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牛慧君 发表于 2021-1-29 01:12:00 |AI写论文

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关键词：GMM 广义矩估计过度识别工具变量矩估计

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沙发

牛慧君 发表于 2021-1-29 01:15:19

可以证明，在同方差的情况下，GMM 等价于 2SLS。因此，严格来说，在同方差的情况下，没有必要使用 GMM。然而，现实数据或多或少存在一些异方差（谁能保证所有个体的扰动项方差一定完全相同呢），因此在过度识别的情况下，基本上就是 GMM 的天下。当然，在恰好识别的情况下，一般依然使用 2SLS，因为此时 GMM 与 2SLS 等价。
http://www.360doc.com/content/17/0218/00/39103730_629854174.shtml