期货等构建投资组合时绩效评估指标都有哪些？除了一些基本的指标，需要注意哪些问题呢。

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期货等构建投资组合时绩效评估指标都有哪些？除了一些基本的指标，需要注意哪些问题呢。

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关键词：绩效评估 投资组合

评价指标分为两类一类基于CAPM模型将市场指数作为基准收益率简称为CAPM基准；另一类基于APT模型以多因素模型决定的期望收益作为基准收益率即APT基准；其中基于CAPM的夏普业绩指数法、特雷诺业绩指数法、詹森业绩指数法应用较为广泛。

上述的三种评估方法中都需要将市场指数作为基准收益率但在期货市场上双向交易的普及使得评估者较难确定市场平均收益率及其对应的方差所以下面介绍的一种评估方法可能是较为切实可行的选择 

考虑到期货投资时效性较强采用周收益率分析应是较好的选择周收益率计算公式为En=(Vn-Vn-1)／Vn-l其中Vn为本周期末净值Vn-1为上周末净值再根据对En进行统计取得平均收益率（该帐户各周的几何平均收益率）并进一步计算（估计）出它的标准差以此作为基础运用夏普指数进行帐户评估并对投资管理人的绩效进行排名

非常感谢!