楼主: boi_Z
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[回归分析求助] 双重差分双重固定用reg跑不出来怎门办 [推广有奖]

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boi_Z 发表于 2021-2-4 17:39:04 |AI写论文

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我研究的是沪深A股公司2017年-2019年被ST与否对散户持股比例的影响
第一步双重差分用的是固定效应模型，输入命令如下
reg rethold ST  i.year i.stkcd,r  （rethold为散户持股比例，ST是个体、时间虚拟变量交乘项）
输入指令后显示
maxvar too small
    You have attempted to use an interaction with too many levels or attempted to fit a model with too many variables.
    You need to increase maxvar; it is currently 5000.  Use set maxvar; see help maxvar.

    If you are using factor variables and included an interaction that has lots of missing cells, either increase maxvar
    or set emptycells drop to reduce the required matrix size; see help set emptycells.

    If you are using factor variables, you might have accidentally treated a continuous variable as a categorical,
    resulting in lots of categories.  Use the c. operator on such variables.

然后换命令为xtreg rethold ST  i.year,fr 可以跑出了
但是后边需要做一个三重差分，把价格高低作为虚拟变量再加进去，所以还要继续使用以下命令
reg rethold ST ST#P  i.year##i.stkcd,r  （P为价格高低虚拟变量）
所以后边还是要用reg的命令，我的数据比较多大概二百多万条，之前看到用set max 但是最多也达不到两百万，所以请问有什么方法吗，或者可以用其他什么回归方法吗？
（没有计量和stata基础，所以很多东西不知道，如果需要学习什么新命令，劳烦留下代码我自己去查，万分感谢！）

数据如下
  1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
  2. clear
  3. input double stkcd float(year rethold ST) double PE float ROE
  4. 2 2017 .31984305 0 12.739999771118164 .213626
  5. 2 2017  .3750323 0 11.239999771118164 .213626
  6. 2 2017  .3340866 0 12.180000305175781 .213626
  7. 2 2017  .3340866 0 11.739999771118164 .213626
  8. 2 2017 .31984305 0 15.039999961853027 .213626
  9. 2 2017  .3340866 0   12.6899995803833 .213626
  10. 2 2017 .31984305 0 12.180000305175781 .213626
  11. 2 2017 .31984305 0 13.399999618530273 .213626
  12. 2 2017  .3340866 0 11.100000381469727 .213626
  13. 2 2017  .3340866 0 11.899999618530273 .213626
  14. 2 2017 .31984305 0 13.380000114440918 .213626
  15. 2 2017  .3340866 0   11.4399995803833 .213626
  16. 2 2017 .31984305 0 13.390000343322754 .213626
  17. 2 2017  .4745918 0 11.449999809265137 .213626
  18. 2 2017  .3340866 0   13.8100004196167 .213626
  19. 2 2017  .3340866 0 11.170000076293945 .213626
  20. 2 2017 .31984305 0                 12 .213626
  21. 2 2017  .3340866 0 14.079999923706055 .213626
  22. 2 2017  .4745918 0 10.819999694824219 .213626
  23. 2 2017  .3340866 0 12.380000114440918 .213626
  24. 2 2017  .3340866 0 12.140000343322754 .213626
  25. 2 2017  .3340866 0 12.149999618530273 .213626
  26. 2 2017  .4745918 0 10.920000076293945 .213626
  27. 2 2017  .3340866 0 11.420000076293945 .213626
  28. 2 2017 .31984305 0 14.220000267028809 .213626
  29. 2 2017  .3340866 0                 11 .213626
  30. 2 2017  .3340866 0 11.170000076293945 .213626
  31. 2 2017  .3750323 0  10.84000015258789 .213626
  32. 2 2017  .3340866 0 11.229999542236328 .213626
  33. 2 2017 .31984305 0 14.489999771118164 .213626
  34. 2 2017 .31984305 0 14.720000267028809 .213626
  35. 2 2017 .31984305 0  14.59000015258789 .213626
  36. 2 2017  .3340866 0 11.170000076293945 .213626
  37. 2 2017  .3340866 0 10.869999885559082 .213626
  38. 2 2017  .4745918 0 10.819999694824219 .213626
  39. 2 2017  .3340866 0 10.539999961853027 .213626
  40. 2 2017 .31984305 0 14.279999732971191 .213626
  41. 2 2017  .3340866 0 12.619999885559082 .213626
  42. 2 2017 .31984305 0 12.729999542236328 .213626
  43. 2 2017 .31984305 0  13.40999984741211 .213626
  44. 2 2017  .3340866 0 11.260000228881836 .213626
  45. 2 2017  .3340866 0 11.229999542236328 .213626
  46. 2 2017  .4745918 0 10.890000343322754 .213626
  47. 2 2017 .31984305 0               13.5 .213626
  48. 2 2017  .3340866 0 11.180000305175781 .213626
  49. 2 2017 .31984305 0 15.649999618530273 .213626
  50. 2 2017  .4745918 0 10.850000381469727 .213626
  51. 2 2017  .3340866 0 11.819999694824219 .213626
  52. 2 2017 .31984305 0   12.0600004196167 .213626
  53. 2 2017  .3750323 0 10.140000343322754 .213626
  54. 2 2017  .3340866 0   11.4399995803833 .213626
  55. 2 2017  .3340866 0 12.239999771118164 .213626
  56. 2 2017  .3340866 0 10.920000076293945 .213626
  57. 2 2017  .4745918 0 10.920000076293945 .213626
  58. 2 2017  .3750323 0 10.859999656677246 .213626
  59. 2 2017 .31984305 0 13.819999694824219 .213626
  60. 2 2017 .31984305 0 14.229999542236328 .213626
  61. 2 2017  .3340866 0   11.8100004196167 .213626
  62. 2 2017  .3340866 0 12.550000190734863 .213626
  63. 2 2017  .4745918 0   11.3100004196167 .213626
  64. 2 2017 .31984305 0 14.380000114440918 .213626
  65. 2 2017  .3340866 0 10.979999542236328 .213626
  66. 2 2017  .3750323 0 10.149999618530273 .213626
  67. 2 2017  .4745918 0 10.859999656677246 .213626
  68. 2 2017  .3750323 0  11.09000015258789 .213626
  69. 2 2017  .3750323 0 10.869999885559082 .213626
  70. 2 2017  .3340866 0 11.260000228881836 .213626
  71. 2 2017 .31984305 0 14.210000038146973 .213626
  72. 2 2017 .31984305 0 12.710000038146973 .213626
  73. 2 2017  .3750323 0               13.5 .213626
  74. 2 2017  .3340866 0  11.15999984741211 .213626
  75. 2 2017  .3340866 0 10.970000267028809 .213626
  76. 2 2017 .31984305 0 14.119999885559082 .213626
  77. 2 2017  .3340866 0 10.510000228881836 .213626
  78. 2 2017  .3750323 0  10.15999984741211 .213626
  79. 2 2017 .31984305 0 13.170000076293945 .213626
  80. 2 2017  .3340866 0 13.829999923706055 .213626
  81. 2 2017  .4745918 0 10.869999885559082 .213626
  82. 2 2017  .3750323 0 10.989999771118164 .213626
  83. 2 2017  .3750323 0   9.84000015258789 .213626
  84. 2 2017 .31984305 0              12.25 .213626
  85. 2 2017  .3340866 0 12.899999618530273 .213626
  86. 2 2017  .4745918 0 10.789999961853027 .213626
  87. 2 2017  .3340866 0 11.050000190734863 .213626
  88. 2 2017  .4745918 0 10.880000114440918 .213626
  89. 2 2017  .4745918 0 10.760000228881836 .213626
  90. 2 2017  .4745918 0 10.970000267028809 .213626
  91. 2 2017  .4745918 0 10.979999542236328 .213626
  92. 2 2017  .3750323 0   10.9399995803833 .213626
  93. 2 2017  .3750323 0 10.989999771118164 .213626
  94. 2 2017  .3750323 0 10.890000343322754 .213626
  95. 2 2017  .3340866 0 13.369999885559082 .213626
  96. 2 2017 .31984305 0   13.6899995803833 .213626
  97. 2 2017  .4745918 0 10.850000381469727 .213626
  98. 2 2017 .31984305 0 12.539999961853027 .213626
  99. 2 2017  .4745918 0 10.680000305175781 .213626
  100. 2 2017 .31984305 0 13.239999771118164 .213626
  101. 2 2017 .31984305 0               12.5 .213626
  102. 2 2017  .3750323 0 11.569999694824219 .213626
  103. 2 2017  .3340866 0  11.90999984741211 .213626
  104. end
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关键词：双重差分 REG interaction Categorical Accidental

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沙发
黃河泉 在职认证  发表于 2021-2-4 18:36:28
应该是由于 i.stkcd 产生上千个虚拟变量所造成的，请安装 reghdfe (http://scorreia.com/software/reghdfe/install.html)，并试试
  1. reghdfe rethold ST, a(stkcd year) vce(robust)
复制代码
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藤椅
boi_Z 发表于 2021-2-4 19:13:21
黃河泉 发表于 2021-2-4 18:36
应该是由于 i.stkcd 产生上千个虚拟变量所造成的，请安装 reghdfe (http://scorreia.com/software/reghdfe/ ...
已经跑出来了！感谢黄老师的回复！！
板凳
zdlspace 学生认证  发表于 2021-2-5 01:11:40
我想补充一下，你这模型设定有问题，reg rethold ST ST#P  i.year##i.stkcd,r ，这里控制了个体和时间固定效应，而且还控制i.year#i.stkcd,这是不可能跑出结果出来的。所以如果你跑的是这个代码，那肯定会报错的。
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报纸
boi_Z 发表于 2021-2-5 11:33:18 来自手机
zdlspace 发表于 2021-2-5 01:11
我想补充一下，你这模型设定有问题，reg rethold ST ST#P  i.year##i.stkcd,r ，这里控制了个体和时间固定效 ...
这个确实也没跑出来，我是之前看了中国工业经济里有个做多期did的这样写的我借鉴了一下，但是确实是跑不出来，还不知道该怎么办，因为后边做的是个三重差分，还需要在原来的基础上再控制一次（其实我也不太理解那篇文章里这样输入命令的原因到底是为了控制什么，就是因为自己实在没招了）
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