探讨关于基于VAR的Johansen协整检验

搭车同问。。。。

也想知道答案

学习下，谢谢了

等待大牛解答

学习了！

请问那个自由度是怎么算出来的？

同求高人解答~

遇到同样的问题。。。

看到《经济研究》2012年2月上的一篇文章《计量经济学应用研究的可信性革命》上的一段话：Johansen( 1988) 、Johansen ＆ Juselius( 1990)提出了协整关系的MLE 估计和检验方法，其检验结果对DGP 的设定具有很强的依赖性。Eviews软件就给出了5 种DGP 下协整关系的可能结果。目前国内几乎没有应用研究进行严格的DGP 识别检验，而是根据某些主观因素在各种DGP 下选择检验结果。这种做法抹煞研究对象真实的总体属性，扭曲了真实的协整关系，其检验结果可能是错误的。
看来这个问题真得呼唤大神了

nazikhan 发表于 2006-8-14 15:47
It depends. When the sample size is around 100, SS is the best. In pther cases, its better to use LR ...

请教大神，ss更适合大样本，有没有相关书籍提到。