楼主: momingqimiao7
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[实证分析] 【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码(2000-2020年) [推广有奖]

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momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2022-6-22 17:04:03
Fama-French五因子模型更新至2021年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-10429468-1-1.html

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azhiakaaz(未真实交易用户) 发表于 2022-7-4 16:03:49 来自手机
momingqimiao7 发表于 2021-2-18 23:47
Fama-French五因子模型


数据说明
你好,问下是包括代码部分么?

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momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2022-7-4 16:10:34
azhiakaaz 发表于 2022-7-4 16:03
你好,问下是包括代码部分么?
您好,包含代码的

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ljh1234567(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2022-8-28 17:47:58
还请问您那个五因子模型(Fama-French五因子模型)里面有特质风险的度量结果吗,想做一个稳健性,但是您那个链接里面没有

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momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2022-8-28 18:16:43
ljh1234567 发表于 2022-8-28 17:47
还请问您那个五因子模型(Fama-French五因子模型)里面有特质风险的度量结果吗,想做一个稳健性,但是您那 ...
特质波动率看这篇是不是您要的
https://bbs.pinggu.org/thread-10893659-1-1.html

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chumiexiang3(真实交易用户) 发表于 2022-11-17 08:09:19
您好,这个更新到2021年版本,我购买后数据还是只到2020年啊?1.没有2021年的数据吗?2.请问数据来源是哪里?3.您的五因子和三因子的代码除了因子设置外还有不同吗?我可以直接比较五因子和三因子的结果吗?烦请说明一下,谢谢!

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momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2022-11-17 09:50:18
chumiexiang3 发表于 2022-11-17 08:09
您好,这个更新到2021年版本,我购买后数据还是只到2020年啊?1.没有2021年的数据吗?2.请问数据来源是哪里 ...
您好,您买错帖子了
我已经私信发了份2021年的版本给您了,请注意查收

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momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2022-11-17 09:50:33
chumiexiang3 发表于 2022-11-17 08:09
您好,这个更新到2021年版本,我购买后数据还是只到2020年啊?1.没有2021年的数据吗?2.请问数据来源是哪里 ...
数据来源是csmar

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momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2022-11-17 09:53:26
chumiexiang3 发表于 2022-11-17 08:09
您好,这个更新到2021年版本,我购买后数据还是只到2020年啊?1.没有2021年的数据吗?2.请问数据来源是哪里 ...
五因子和三因子的代码除了因子设置外其他基本一样的
可以直接比较的

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luxingyu222(未真实交易用户) 发表于 2023-1-14 00:10:32
已买,想请问一下,选取t年5月至t+1年4月作为组合周期的代码里为什么是dofm(t-6),这样做出来的周期难道不是t年7月至t+1年6月吗?

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