【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）

Fama-French五因子模型更新至2021年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-10429468-1-1.html

momingqimiao7 发表于 2021-2-18 23:47
Fama-French五因子模型

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数据说明

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你好，问下是包括代码部分么？

azhiakaaz 发表于 2022-7-4 16:03
你好，问下是包括代码部分么？

您好，包含代码的

还请问您那个五因子模型（Fama-French五因子模型）里面有特质风险的度量结果吗，想做一个稳健性，但是您那个链接里面没有

ljh1234567 发表于 2022-8-28 17:47
还请问您那个五因子模型（Fama-French五因子模型）里面有特质风险的度量结果吗，想做一个稳健性，但是您那 ...

特质波动率看这篇是不是您要的
https://bbs.pinggu.org/thread-10893659-1-1.html

您好，这个更新到2021年版本，我购买后数据还是只到2020年啊？1.没有2021年的数据吗？2.请问数据来源是哪里？3.您的五因子和三因子的代码除了因子设置外还有不同吗？我可以直接比较五因子和三因子的结果吗？烦请说明一下，谢谢！

chumiexiang3 发表于 2022-11-17 08:09
您好，这个更新到2021年版本，我购买后数据还是只到2020年啊？1.没有2021年的数据吗？2.请问数据来源是哪里 ...

您好，您买错帖子了
我已经私信发了份2021年的版本给您了，请注意查收

chumiexiang3 发表于 2022-11-17 08:09
您好，这个更新到2021年版本，我购买后数据还是只到2020年啊？1.没有2021年的数据吗？2.请问数据来源是哪里 ...

数据来源是csmar

chumiexiang3 发表于 2022-11-17 08:09
您好，这个更新到2021年版本，我购买后数据还是只到2020年啊？1.没有2021年的数据吗？2.请问数据来源是哪里 ...

五因子和三因子的代码除了因子设置外其他基本一样的
可以直接比较的

已买，想请问一下，选取t年5月至t+1年4月作为组合周期的代码里为什么是dofm（t-6），这样做出来的周期难道不是t年7月至t+1年6月吗？