SPSS18岭回归如何显示P值

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搜了论坛里的各种帖子，现在也懂一些岭回归的基本操作了，但是还有两个问题不太明白：
1、SPSS中输出的岭迹图怎么看着不太对啊，都是发散的，而我把每个K值下的系数放到excel里边作图是明显的收敛啊
2、确定了K值以后，如何生成新的回归方程呢，主要是想确定拟合优度、方程检验、系数检验这几个指标
希望有达人能点拨一下，万分感谢~~~

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关键词：spss18 SPSS PSS 岭回归 EXCEL excel 如何

大家帮忙顶啊，毕业论文压力大啊。。。。。。

好心人帮忙解答解答吧。。。。

我也最近在用岭回归，至于系数显著性检验貌似论坛有人说岭回归没有这个所以一直非主流，第一个问题，楼主如果是用的18.0版，直接菜单操作“回归——最有规模——规则化——岭回归"的话出来的图可能是 ridge path 而不是 ridge trace。如果用高级教程里的命令的话，还是会出现ridge trace 和 R^2 VS K图的。

你在记忆深处 发表于 2011-4-8 19:48
我也最近在用岭回归，至于系数显著性检验貌似论坛有人说岭回归没有这个所以一直非主流，第一个问题，楼主如果是用的18.0版，直接菜单操作“回归——最有规模——规则化——岭回归"的话出来的图可能是 ridge path 而不是 ridge trace。如果用高级教程里的命令的话，还是会出现ridge trace 和 R^2 VS K图的。

同遇到此问题..求解~高级教程里的命令是什么~?!

岭回归只是处理多重共线性问题的一种方法，只是显示到迭代到第几步，不显示拟合优度吧   刚学spss

请问楼主解决问题了吗？？俺现在也正在用SPSS18.0做岭回归分析。。同样遇到了楼主说的问题。还未解决，希望帮忙下哈~~灰常感谢啦

求解答啊，迷茫的写论文中啊

(转)我自己安装的SPSS不能给出岭回归的显著性检验，也不知道是什么原因。代06级统计学专业的实用回归分析时就遇到了这个问题。SPSS的教程关于这个部分并未作详细描述，在网上搜索也没找到解决方案。所以当时就把这个问题忽略了。今年又代07级统计学，再次遭遇这个问题，经过多方尝试与摸索，终于找到一个简单可行的解决方案！先说发现这个方法的过程。

      最开始想的是通过syntax窗口编程，在原有岭回归语句上添加上给出显著性检验的语句。对SPSS程序语法不是太熟，但是SPSS有个特点是，对于窗口化操作的命令，最后不选“OK”而选“Paste”的话，就能够进入syntax窗口，看到具体的程序。基于这点，可以仿造相应程序编一个显著性检验的语句。但是，这个想法失败了。

    看来要对岭回归的程序包添加相应语句才行。打开Ridge regression.sps，里面是密密麻麻关于岭回归的程序。还好，每个主要步骤都作了说明。查找一下，找到了岭回归系数估计的部分，果然没有显著性检验的语句。

    还好，通过原有语句不难得到检验统计量的值。但是仅仅给出这个值，对于做检验而言，很不方便。跟一般回归一样，要给出显著性P值才好。这个关系不难根据P值意义得到，关键是相应的程序语句怎么写。对照系数估计上面方差分析的部分（方差分析部分给出了F检验显著性P值），尝试着写程序，终于成功！保存之后，再做岭回归就能给出显著性检验的P值了！

    没用过别的SPSS版本，有的版本好像没这个问题。提出这个方法，希望可以帮到有同样问题的人。

    附：在Ridge regression.sps中添加的语句(红色倾斜的部分，就是添加的语句，当然，为了给出相应结果，原有语句作了少许改动。)

*---------------------------------------------------------------------------.
* Calculate raw coefficients from standardized ones, compute standard errors
* of coefficients, and an intercept term with standard error. Then print
* out similar to REGRESSION output.
*---------------------------------------------------------------------------（从这里开始是给出系数估计）

. compute beta={b;0}.
. compute b= ( b &/ std ) * sy.
. compute intercpt=ybar-t(b)*t(xmean).
. compute b={b;intercpt}.
. compute xpx=(sse/(sst*(n-nv-1)))*inv(xpx+(k &* ident(nv,nv)))*xpx*
                                 inv(xpx+(k &* ident(nv,nv))).
. compute xpx=(sy*sy)*(mdiag(1 &/ std)*xpx*mdiag(1 &/ std)).
. compute seb=sqrt(diag(xpx)).
. compute seb0=sqrt( (sse)/(n*(n-nv-1)) + xmean*xpx*t(xmean)).
. compute seb={seb;seb0}.
. compute rnms={varname,'Constant'}.
. compute ratio=b &/ seb.
. compute ppp=2*(1-tcdf(abs(ratio),n-nv-1)).

. compute bvec={b,seb,beta,ratio,ppp}.
. print bvec/title='--------------Variables in the Equation----------------'
  /rnames=rnms /clabels='B' 'SE(B)' 'Beta' 'T' 'sig'.                        
. print /space=newpage.
end if.
http://spirit7744.blog.163.com/b ... 961201004114319340/

zcvb6 发表于 2013-2-18 22:12
(转)我自己安装的SPSS不能给出岭回归的显著性检验，也不知道是什么原因。代06级统计学专业的实用回归分析时 ...

你好。你应该对做岭回归有成功经验，能向你请教一下吗？