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[资料] 求Kuipiec回测检验的操作步骤 [推广有奖]

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楼主

qazqwe1222 发表于 2011-3-6 21:17:50 |AI写论文

200论坛币

求Kuipiec回测检验在Eviews的操作步骤。
要求比较详细的步骤最好有截图。

试试这个： function LR=vartest(a,T,N) %返回测试，计算LR统计量 %a,置信度 %T，测试天数 %N，失败天数 p=N/T; s1=[(1-a)^(T-N)]*a^N; s2=[(1-p)^(T-N)]*p^N; LR=-2*log(s1)+2*log(s2)

沙发

guodianye 发表于 2011-12-26 16:29:07

试试这个：
function LR=vartest(a,T,N)
%返回测试，计算LR统计量
%a,置信度
%T，测试天数
%N，失败天数
p=N/T;
s1=[(1-a)^(T-N)]*a^N;
s2=[(1-p)^(T-N)]*p^N;
LR=-2*log(s1)+2*log(s2)

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藤椅

发表于 2014-9-13 18:03:07

再次感谢。。。。。。

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