楼主: hellocxq
10133 0

[问答] 请问这个过程中的LB统计量怎么算 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

高中生

17%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
569 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
101 点
帖子
9
精华
0
在线时间
34 小时
注册时间
2009-4-15
最后登录
2014-5-5

楼主
hellocxq 发表于 2011-3-7 14:28:17 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
Ruey S. Tsay书中一个例子,AR(2)-GARCH(1,1)(前后省略)

frml at = rt(t)-mu-p2*rt(t-2)
frml gvar = a0+a1*at(t-1)**2+b1*h(t-1)
frml garchln = -0.5*log(h(t)=gvar(t))-0.5*at(t)**2/h(t)
maximize(method=simplex,iterations=10) garchln


at是误差项,gvar是条件方差,要做Ljung-Box检验,我用以下过程计算Q(5),Q(10),Q(15)方统计量,对吗?
set resids2 = at**2/gvar
correlate(qstats,number=15,span=5,dfc=3) resids
运行后的结果Q值很大,p值很小,就是检验通不过,原因在哪里?
请求高人指教!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:统计量 iterations iteration correlate Maximize 统计量 统计量

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-25 21:05