ICSS Algorithm 代码R语言版 (迭代累积平方和算法) V2.4

更新了一点计算前的数据检验，减少大家数据格式出错的问题。

程序更新到2.4。
修改了虚拟变量计算函数，返回的虚拟变量个数比ICSS识别出来的全部时期要少一个，第一个时期删去不纳入虚拟变量，这比较符合虚拟变量规格的设定要求，因此大家无需再手动剔除第一个虚拟变量。第一个时期一般不会进行虚拟变量设定，因为默认第一段时期的无条件均值(方差)已由模型规格当中的截距项决定，所以只有后续时期的虚拟变量设定有建模意义，他们会在截距项的基础上或加或减，进而实现无条件均值(方差)的变化，即对均值(方差)的structural change进行针对不同时期的动态考量，而非一个无条件均值(方差)贯穿被建模序列的始终。而且，若是将第一个时期也设为虚拟变量进行计算，则会导致模型参数估计的似然函数在求取极值时，算法无法成功收敛，致使参数估计失败。有虚拟变量使用需求的人要多留意这个问题，新手因为缺乏经验，在此处容易犯错，不知道要drop掉虚拟变量矩阵的第一列，这一次2.4的修改已将这个问题修复，往后一步到位大家直接使用即可。

帮助很大，十分感谢！

719812133 发表于 2021-3-5 20:21
ICSS算法(Inclan & Tiao, 1994)主要用在计量经济学时间序列的分析上，用来识别时间序列的structural break( ...

非常棒的

Error in if (maxk <= critical_value) { :
  闇

您好，导入自己的数据后，已经是数字类型，还是提示Your input series is not a numeric series. Please input a numeric series.，这是什么情况

好文！mark

您好，我使用您的ICSS代码，对于部分数据出现了这个报错，Error in breakpoint[i]:(breakpoint[i + 1] - 1) : NA/NaN argument非常感谢您能解答

谢谢楼主的分享！