Camera_TJ 发表于 2021-4-17 13:11
非常感谢你的贡献。顺便问一下:
1、你这个程序和目前CRAN中的ICSS Package 有功效的区分吗?2、现在经常使 ...
您好,不提醒还不知道原来R已经有这个算法的package了。功效上的话应该是基本上一致的,如果你是指计算结果的话,但是我看了这个R包作者Köstlmeier写的源代码,他那个代码较多,程序也应该更考究一些吧,但是核心算法都是一致的思路,Github上也有这个包的信息,包作者那一栏似乎ICSS算法的第一作者Inclan也有参与,所以如果担心程序不准确就请以这个ICSS Package为准吧。同时他的critical value取的是1.358 (95%),而我这份是设定为1.629 (99%),具体参见Inclan和Tiao1994论文里Table 1给出的critical value参照表。所以我又修改了下程序,让critical value成为一个可选择的变量,这个参数会影响ICSS判断的断点位置,大家可以自己根据实际情况决定ICSS断点判别的严格程度。程序附在下面。图片是两份程序对rugarch包的dmbp[,1]这个example data的计算结果对比,如果两个程序都设置成1.358 (95%)的critical value,能看到其实断点位置都很接近了,相差并不大,但是我这份会算多几个break points,这可能和程序写法有关。那有了这个对比参照,这份转写来的R程序应该准确度还是可以的。至于修正ICSS算法 (Modified ICSS (Sanso2004))的程序我这里也没有,不知道目前有没有什么软件能现成地计算这个修正版的。